Сравнение SGOV с VTI
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGOV returned 3.54%/yr vs 12.19%/yr for VTI. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SGOV charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.72%.
SGOV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение доходности по годам SGOV и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.55% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 8.72% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 28.67% |
Correlation
The correlation between SGOV and VTI is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | -0.02 |
The correlation between SGOV and VTI shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. VTI — Ранг доходности на риск
SGOV
VTI
Сравнение SGOV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOV | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +18.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +274.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 196.55 | 1.38 | +195.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 400.29 | 2.93 | +397.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,485.40 | 13.45 | +4,471.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34 | 2.10 | +18.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 14.75 | 0.70 | +14.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.50 | 0.50 | +12.00 |
Просадки
Сравнение просадок SGOV и VTI
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -55.45% | +55.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -8.92% | +8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -19.30% | +19.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -25.36% | +25.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.93% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -8.02% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.94% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и VTI
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 3.90% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 9.55% | -9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 12.48% | -12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 17.44% | -17.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 18.32% | -18.08% |
Сравнение комиссий SGOV и VTI
SGOV берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и VTI
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности VTI в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.04% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and VTI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTI has higher volatility (3.90%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs VTI's -55.45%.
On 5-year performance, VTI leads with 12.19% vs 3.54% for SGOV. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VTI has performed better with a 12.19% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for SGOV.
SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 1.04% for VTI.
SGOV is categorized as Ultrashort Bond, while VTI is Large Cap Blend Equities. SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 0.03% for VTI.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.34 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор