PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ED с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ED с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Edison, Inc. (ED) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ED и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consolidated Edison, Inc. (ED) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ED и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ED
Consolidated Edison, Inc.		15.59%15.15%1.55%-1.12%15.65%22.96%-16.99%22.54%-6.62%19.30%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ED показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.79% против 14.14% соответственно.

ED

1 день
0.64%
1 месяц
1.65%
С начала года
15.59%
6 месяцев
17.92%
1 год
6.95%
3 года*
9.69%
5 лет*
12.83%
10 лет*
7.79%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consolidated Edison, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ED:
ED с EIXED с NRGED с SOED с SPYED с PEGED с ADMED с SCHD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ED vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ED
Ранг доходности на риск ED: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ED: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ED: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ED: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ED: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ED: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ED c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.01

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.53

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.55

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

7.31

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ED vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ED на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ED и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.01

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.83

-0.46

Корреляция

Корреляция между ED и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ED и VOO

Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ED
Consolidated Edison, Inc.		3.02%3.42%3.72%3.56%3.32%3.63%4.23%3.27%3.74%3.25%3.64%4.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ED и VOO

Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

EDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.90%

-33.99%

-44.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-11.98%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-24.52%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.91%

-33.99%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-5.55%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-3.72%

-9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.68%

2.55%

+6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ED и VOO

Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 4.89%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.34%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

9.47%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

18.11%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

16.82%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

17.99%

+3.02%