Сравнение QQQ с E
QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while E (Eni S.p.A.) is a stock. Over the past 10 years, QQQ returned 21.79%/yr vs 12.46%/yr for E. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и E
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно ниже, чем у E с доходностью 44.27%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции E по среднегодовой доходности: 21.79% против 12.46% соответственно.
QQQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 21.79%
E
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 44.27%
- 6 месяцев
- 45.57%
- 1 год
- 73.52%
- 3 года*
- 32.48%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам QQQ и E
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.57% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
E Eni S.p.A. | 44.27% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
Correlation
The correlation between QQQ and E is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.36 |
The correlation between QQQ and E shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. E — Ранг доходности на риск
QQQ
E
Сравнение QQQ c E - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQ | E | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.53 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 8.14 | -5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 26.54 | -15.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQ и E
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки E в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и E.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -70.53% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -9.30% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | -20.13% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -33.71% | -1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -61.59% | +26.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -6.08% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.75% | -23.07% | -9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.85% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и E
Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Eni S.p.A. (E) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 6.01% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 19.56% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 22.72% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 25.04% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 28.30% | -5.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и E
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности E в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.50% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.39% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
QQQ and E have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (7.56%) compared to E (6.01%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs E's -70.53%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQ и E
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор