PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с ED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с ED

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and ED (Consolidated Edison, Inc.) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, LNG returned 22.78%/yr vs 7.01%/yr for ED. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и ED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 24.74%, что значительно выше, чем у ED с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции ED по среднегодовой доходности: 22.78% против 7.01% соответственно.

LNG

1 день
0.47%
1 месяц
0.08%
С начала года
24.74%
6 месяцев
28.05%
1 год
2.23%
3 года*
19.57%
5 лет*
23.34%
10 лет*
22.78%

ED

1 день
0.84%
1 месяц
0.57%
С начала года
10.24%
6 месяцев
12.27%
1 год
7.08%
3 года*
9.08%
5 лет*
10.68%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и ED

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		24.74%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
ED
Consolidated Edison, Inc.		10.24%15.15%1.55%-1.12%15.65%22.96%-16.99%22.54%-6.62%19.30%

Correlation

The correlation between LNG and ED is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 1997 г.

0.09

The correlation between LNG and ED shifts across timeframes, from 0.08 (10 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$50.79B

ED:

$39.26B

EPS

LNG:

$6.80

ED:

$5.94

Коэффициент P/E

LNG:

35.48

ED:

18.13

Коэффициент PEG

LNG:

0.19

ED:

1.29

Коэффициент P/S

LNG:

2.58

ED:

2.27

Коэффициент P/B

LNG:

13.53

ED:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

ED:

$17.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

ED:

$11.62B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

ED:

$8.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

Consolidated Edison, Inc.

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с ED:
ED с EIXED с NRGED с SOED с PEGED с VOOED с SPYED с ADM

Доходность на риск

LNG vs. ED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ED
Ранг доходности на риск ED: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ED: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ED: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ED: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ED: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ED: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c ED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LNGEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.44

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
0.72

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.08

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

0.76

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

1.59

-1.28

LNG vs. ED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа ED равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и ED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LNG и ED

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки ED в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и ED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-78.90%

-18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-9.63%

-14.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-17.36%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-22.03%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-30.91%

-26.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.55%

-5.91%

-12.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.14%

-13.24%

-29.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.88%

4.59%

+7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и ED

Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что LNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.98%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.49%

12.27%

+9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.02%

16.65%

+10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.27%

18.79%

+11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.50%

21.01%

+11.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и ED

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности ED в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ED
Consolidated Edison, Inc.		3.23%3.42%3.72%3.56%3.32%3.63%4.23%3.27%3.74%3.25%3.64%4.05%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.90%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и ED

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20222023202420252026
5.87B
5.10B
(LNG) Общая выручка
(ED) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и ED

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и Consolidated Edison, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
81.5%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

ED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

ED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and ED have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.19%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs ED's -78.90%.

ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и ED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор