Сравнение VLO с OKE
VLO (Valero Energy Corporation) and OKE (ONEOK, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — VLO in Oil & Gas Refining & Marketing, OKE in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, VLO returned 22.25%/yr vs 13.77%/yr for OKE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VLO и OKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLO показывает доходность 60.63%, что значительно выше, чем у OKE с доходностью 26.44%. За последние 10 лет акции VLO превзошли акции OKE по среднегодовой доходности: 22.25% против 13.77% соответственно.
VLO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 60.63%
- 6 месяцев
- 55.37%
- 1 год
- 97.81%
- 3 года*
- 35.62%
- 5 лет*
- 30.28%
- 10 лет*
- 22.25%
OKE
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 26.44%
- 6 месяцев
- 26.28%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- 13.77%
Сравнение доходности по годам VLO и OKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLO Valero Energy Corporation | 60.63% | 36.97% | -2.96% | 5.86% | 74.95% | 40.25% | -35.69% | 30.27% | -15.73% | 38.66% |
OKE ONEOK, Inc. | 26.44% | -22.94% | 50.10% | 13.21% | 18.86% | 64.67% | -43.45% | 47.76% | 6.27% | -2.12% |
Correlation
The correlation between VLO and OKE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.32 |
The correlation between VLO and OKE shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VLO:
$77.08B
OKE:
$57.22B
VLO:
$13.77
OKE:
$5.61
VLO:
18.79
OKE:
16.15
VLO:
0.07
OKE:
1.15
VLO:
0.63
OKE:
1.62
VLO:
2.86
OKE:
2.56
VLO:
$126.17B
OKE:
$35.20B
VLO:
$12.45B
OKE:
$8.43B
VLO:
$9.02B
OKE:
$7.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLO vs. OKE — Ранг доходности на риск
VLO
OKE
Сравнение VLO c OKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и ONEOK, Inc. (OKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLO | OKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.12 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.00 | 0.75 | +6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.41 | 1.69 | +15.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLO и OKE
Максимальная просадка VLO за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки OKE в -80.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и OKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLO | OKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -80.17% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -21.02% | +6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.22% | -42.17% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.22% | -42.17% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.88% | -80.17% | +8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -16.43% | +15.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.25% | -16.67% | -17.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 9.26% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLO и OKE
Valero Energy Corporation (VLO) и ONEOK, Inc. (OKE) имеют волатильность 9.80% и 9.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLO | OKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 9.70% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.42% | 20.76% | +6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.83% | 26.04% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 28.33% | +8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.36% | 38.88% | +1.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLO и OKE
Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности OKE в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE ONEOK, Inc. | 4.64% | 5.61% | 3.94% | 5.44% | 5.69% | 6.36% | 9.74% | 4.66% | 6.01% | 5.09% | 4.28% | 9.85% |
VLO Valero Energy Corporation | 1.80% | 2.78% | 3.49% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 2.34% | 3.51% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLO и OKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valero Energy Corporation и ONEOK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VLO и OKE
VLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.20B при выручке в 32.38B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
OKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.57B при выручке в 9.62B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
VLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.73B при выручке в 32.38B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
OKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 9.62B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
VLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.26B при выручке в 32.38B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
OKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 774.00M при выручке в 9.62B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
VLO and OKE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLO has higher volatility (9.80%) compared to OKE (9.70%). In terms of maximum drawdown, VLO dropped -87.50% vs OKE's -80.17%.
VLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLO и OKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор