Сравнение ET с IMO
ET (Energy Transfer LP) and IMO (Imperial Oil Limited) are both stocks. Both are in the Energy sector — ET in Oil & Gas Midstream, IMO in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, ET returned 13.14%/yr vs 17.61%/yr for IMO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ET и IMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 19.85%, что значительно ниже, чем у IMO с доходностью 41.99%. За последние 10 лет акции ET уступали акциям IMO по среднегодовой доходности: 13.14% против 17.61% соответственно.
ET
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 19.85%
- 6 месяцев
- 19.34%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 13.14%
IMO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 41.99%
- 6 месяцев
- 33.35%
- 1 год
- 51.33%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 32.35%
- 10 лет*
- 17.61%
Сравнение доходности по годам ET и IMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 19.85% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
IMO Imperial Oil Limited | 41.99% | 43.85% | 10.47% | 20.89% | 38.00% | 95.29% | -25.37% | 7.16% | -17.21% | -8.36% |
Correlation
The correlation between ET and IMO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.43 |
The correlation between ET and IMO shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ET:
$65.93B
IMO:
$58.80B
ET:
$1.36
IMO:
$5.87
ET:
14.01
IMO:
20.67
ET:
0.76
IMO:
1.30
ET:
1.33
IMO:
2.58
ET:
$89.38B
IMO:
$46.55B
ET:
$20.48B
IMO:
$7.69B
ET:
$13.02B
IMO:
$6.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. IMO — Ранг доходности на риск
ET
IMO
Сравнение ET c IMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ET | IMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 3.47 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 10.04 | -7.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ET и IMO
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, примерно равная максимальной просадке IMO в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и IMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ET | IMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -84.82% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -16.51% | +7.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -22.95% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.82% | -29.72% | +3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -76.96% | +4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -11.88% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -21.19% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 5.69% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и IMO
Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 5.08%, в то время как у Imperial Oil Limited (IMO) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ET | IMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 9.97% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 22.21% | -10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 27.31% | -11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 32.66% | -7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 35.55% | -0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и IMO
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности IMO в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 7.00% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
IMO Imperial Oil Limited | 1.90% | 2.40% | 2.84% | 2.73% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.36% | 2.02% | 1.70% | 1.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и IMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ET и IMO
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
IMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 2.51B при выручке в 12.45B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
IMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 12.45B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
IMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 940.00M при выручке в 12.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
ET and IMO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMO has higher volatility (9.97%) compared to ET (5.08%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs IMO's -84.82%.
IMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ET и IMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор