Сравнение OXY с AA
OXY (Occidental Petroleum Corporation) and AA (Alcoa Corporation) are both stocks. OXY operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AA operates in Aluminum (Basic Materials). Over the past 5 years, OXY returned 16.40%/yr vs 14.08%/yr for AA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OXY и AA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OXY показывает доходность 38.79%, что значительно выше, чем у AA с доходностью 29.83%.
OXY
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 38.79%
- 6 месяцев
- 38.96%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- 16.40%
- 10 лет*
- -0.06%
AA
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 49.53%
- 1 год
- 144.85%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OXY и AA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXY Occidental Petroleum Corporation | 38.79% | -14.95% | -15.91% | -4.08% | 119.10% | 67.71% | -56.63% | -28.28% | -13.05% | 8.49% |
AA Alcoa Corporation | 29.83% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 7.16% | -19.07% | -50.66% | 91.84% |
Correlation
The correlation between OXY and AA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2016 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between OXY and AA has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
OXY:
$6.02
AA:
$3.92
OXY:
9.40
AA:
17.55
OXY:
0.06
AA:
0.05
OXY:
1.84
AA:
1.42
OXY:
$23.18B
AA:
$12.66B
OXY:
$5.46B
AA:
$948.00M
OXY:
$14.13B
AA:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OXY vs. AA — Ранг доходности на риск
OXY
AA
Сравнение OXY c AA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OXY | AA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 6.49 | -5.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 20.55 | -17.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OXY и AA
Максимальная просадка OXY за все время составила -88.45%, примерно равная максимальной просадке AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXY и AA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OXY | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.45% | -90.90% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.94% | -21.77% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -52.25% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.77% | -75.46% | +24.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.16% | -24.27% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.14% | -46.12% | +25.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 6.87% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности OXY и AA
Текущая волатильность для Occidental Petroleum Corporation (OXY) составляет 9.76%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 21.35%. Это указывает на то, что OXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OXY | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 21.35% | -11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.51% | 41.11% | -13.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.65% | 54.44% | -19.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.58% | 56.26% | -16.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.77% | 55.66% | -6.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXY и AA
Дивидендная доходность OXY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности AA в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.58% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.77% | 2.33% | 1.78% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OXY и AA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Occidental Petroleum Corporation и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OXY и AA
OXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 236.00M при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
AA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.18B при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности 60.7%.
AA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 425.00M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
OXY and AA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AA has higher volatility (21.35%) compared to OXY (9.76%). In terms of maximum drawdown, OXY dropped -88.45% vs AA's -90.90%.
AA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OXY и AA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор