Сравнение XOM с E
XOM (Exxon Mobil Corporation) and E (Eni S.p.A.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, XOM returned 9.64%/yr vs 12.46%/yr for E. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XOM и E
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 23.81%, что значительно ниже, чем у E с доходностью 44.27%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям E по среднегодовой доходности: 9.64% против 12.46% соответственно.
XOM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 25.40%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 9.64%
E
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 44.27%
- 6 месяцев
- 45.57%
- 1 год
- 73.52%
- 3 года*
- 32.48%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам XOM и E
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 23.81% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
E Eni S.p.A. | 44.27% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
Correlation
The correlation between XOM and E is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 1995 г. | 0.55 |
The correlation between XOM and E has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
XOM:
$614.94B
E:
$80.49B
XOM:
$5.93
E:
€1.65
XOM:
24.80
E:
28.11
XOM:
1.15
E:
2.64
XOM:
1.93
E:
0.89
XOM:
2.42
E:
1.41
XOM:
$326.01B
E:
€79.65B
XOM:
$83.11B
E:
€2.60B
XOM:
$60.44B
E:
€15.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. E — Ранг доходности на риск
XOM
E
Сравнение XOM c E - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOM | E | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.53 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 8.14 | -5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 26.54 | -19.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOM и E
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки E в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и E.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -70.53% | +8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -9.30% | -6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -20.13% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -33.71% | +13.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -61.59% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | -6.08% | -7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -23.07% | +12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 2.85% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и E
Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Eni S.p.A. (E) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 6.01% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 19.56% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 22.72% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 25.04% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 28.30% | -0.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и E
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности E в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.50% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.78% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и E
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и E
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
E - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 20.07B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
E - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 20.07B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
E - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 20.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and E have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (9.08%) compared to E (6.01%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs E's -70.53%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и E
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор