Сравнение E с IMO
E (Eni S.p.A.) and IMO (Imperial Oil Limited) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, E returned 12.46%/yr vs 17.61%/yr for IMO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности E и IMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E показывает доходность 44.27%, что значительно выше, чем у IMO с доходностью 41.99%. За последние 10 лет акции E уступали акциям IMO по среднегодовой доходности: 12.46% против 17.61% соответственно.
E
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 44.27%
- 6 месяцев
- 45.57%
- 1 год
- 73.52%
- 3 года*
- 32.48%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 12.46%
IMO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 41.99%
- 6 месяцев
- 33.35%
- 1 год
- 51.33%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 32.35%
- 10 лет*
- 17.61%
Сравнение доходности по годам E и IMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 44.27% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
IMO Imperial Oil Limited | 41.99% | 43.85% | 10.47% | 20.89% | 38.00% | 95.29% | -25.37% | 7.16% | -17.21% | -8.36% |
Correlation
The correlation between E and IMO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 1995 г. | 0.50 |
The correlation between E and IMO shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
E:
$80.49B
IMO:
$58.80B
E:
€1.65
IMO:
$5.87
E:
28.11
IMO:
20.67
E:
2.64
IMO:
0.45
E:
0.89
IMO:
1.30
E:
1.41
IMO:
2.58
E:
€79.65B
IMO:
$46.55B
E:
€2.60B
IMO:
$7.69B
E:
€15.30B
IMO:
$6.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E vs. IMO — Ранг доходности на риск
E
IMO
Сравнение E c IMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| E | IMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.33 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.14 | 3.47 | +4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.54 | 10.04 | +16.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок E и IMO
Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, что меньше максимальной просадки IMO в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и IMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E | IMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -84.82% | +14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -16.51% | +7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -22.95% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -29.72% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.59% | -76.96% | +15.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -11.88% | +5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.07% | -21.19% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 5.69% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности E и IMO
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (E) составляет 6.01%, в то время как у Imperial Oil Limited (IMO) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что E испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E | IMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 9.97% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 22.21% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 27.31% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.04% | 32.66% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 35.55% | -7.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и IMO
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности IMO в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.50% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
IMO Imperial Oil Limited | 1.90% | 2.40% | 2.84% | 2.73% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.36% | 2.02% | 1.70% | 1.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей E и IMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности E и IMO
E - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 20.07B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
IMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 2.51B при выручке в 12.45B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.
E - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 20.07B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
IMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 12.45B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
E - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 20.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
IMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 940.00M при выручке в 12.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
E and IMO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMO has higher volatility (9.97%) compared to E (6.01%). In terms of maximum drawdown, E dropped -70.53% vs IMO's -84.82%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для E и IMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор