Сравнение EQNR с XOM
EQNR (Equinor ASA) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 5 years, EQNR returned 18.95%/yr vs 24.35%/yr for XOM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EQNR и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQNR показывает доходность 63.11%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 28.05%.
EQNR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- 63.11%
- 6 месяцев
- 64.92%
- 1 год
- 65.37%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- —
XOM
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 28.05%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 53.36%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- 24.35%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам EQNR и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQNR Equinor ASA | 63.11% | 7.70% | -15.98% | -0.78% | 40.77% | 64.55% | -13.57% | -0.99% | -21.06% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 28.05% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.15% |
Correlation
The correlation between EQNR and XOM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г. | 0.69 |
The correlation between EQNR and XOM has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EQNR:
$94.24B
XOM:
$635.98B
EQNR:
$2.15
XOM:
$5.93
EQNR:
17.53
XOM:
25.65
EQNR:
0.55
XOM:
1.19
EQNR:
0.93
XOM:
1.99
EQNR:
2.16
XOM:
2.50
EQNR:
$104.23B
XOM:
$326.01B
EQNR:
$36.46B
XOM:
$83.11B
EQNR:
$39.36B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQNR vs. XOM — Ранг доходности на риск
EQNR
XOM
Сравнение EQNR c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinor ASA (EQNR) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQNR | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 3.42 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 9.70 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQNR | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.19 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.92 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.48 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок EQNR и XOM
Максимальная просадка EQNR за все время составила -66.77%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNR и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQNR | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.77% | -62.40% | -4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.72% | -15.69% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.58% | -18.92% | -8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.50% | -20.51% | -14.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -10.73% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.50% | -10.20% | -11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 5.52% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQNR и XOM
Equinor ASA (EQNR) имеет более высокую волатильность в 13.50% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что EQNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQNR | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | 10.07% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.64% | 20.30% | +9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.83% | 24.49% | +11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.84% | 26.73% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.27% | 28.18% | +8.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQNR и XOM
Дивидендная доходность EQNR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности XOM в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQNR Equinor ASA | 3.98% | 7.66% | 12.66% | 11.38% | 3.30% | 2.13% | 4.32% | 5.07% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.68% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQNR и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinor ASA и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQNR и XOM
EQNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила о валовой прибыли в 12.33B при выручке в 27.82B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
EQNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила об операционной прибыли в 8.80B при выручке в 27.82B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
EQNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила о чистой прибыли в 3.11B при выручке в 27.82B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
EQNR and XOM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQNR has higher volatility (13.50%) compared to XOM (10.07%). In terms of maximum drawdown, EQNR dropped -66.77% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQNR и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор