Сравнение ED с VXUS
ED (Consolidated Edison, Inc.) is a stock, while VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, ED returned 7.14%/yr vs 9.60%/yr for VXUS. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ED и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 15.31%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 7.14% против 9.60% соответственно.
ED
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.23%
- 6 месяцев
- 1.57%
- С начала года
- 10.84%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 7.14%
- Всё время*
- 7.78%
VXUS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 8.40%
- С начала года
- 15.31%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 9.60%
- Всё время*
- 6.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $278.26M | $241.33M | $265.29M | |
| $389.99M | $399.74M | $498.52M |
Сравнение доходности по годам ED и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.84% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 15.31% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Correlation
The correlation between ED and VXUS is -0.26, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | 0.18 |
The correlation between ED and VXUS shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. VXUS — Ранг доходности на риск
ED
VXUS
Сравнение ED c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.31 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.54 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 9.32 | -7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и VXUS
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -35.97% | -42.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -11.27% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -13.58% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -29.44% | +7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -35.97% | +5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -0.63% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.22% | -8.15% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.07% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и VXUS
Consolidated Edison, Inc. (ED) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 5.16% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.00% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 15.06% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 16.87% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 16.37% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 17.04% | +4.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и VXUS
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности VXUS в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.21% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.53% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
ED and VXUS have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ED has higher volatility (5.16%) compared to VXUS (5.00%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs VXUS's -35.97%.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор