PortfoliosLab logo
Сравнение SUN с COP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SUN и COP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SUN и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunoco LP (SUN) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
632.53%
141.25%
SUN
COP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SUN:

0.44

COP:

-0.86

Коэф-т Сортино

SUN:

0.78

COP:

-1.09

Коэф-т Омега

SUN:

1.10

COP:

0.85

Коэф-т Кальмара

SUN:

0.51

COP:

-0.75

Коэф-т Мартина

SUN:

1.70

COP:

-1.50

Индекс Язвы

SUN:

6.45%

COP:

18.33%

Дневная вол-ть

SUN:

25.00%

COP:

32.03%

Макс. просадка

SUN:

-65.47%

COP:

-70.66%

Текущая просадка

SUN:

-2.10%

COP:

-29.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SUN:

$8.03B

COP:

$115.95B

EPS

SUN:

$6.00

COP:

$7.81

Коэффициент P/E

SUN:

9.82

COP:

11.74

Коэффициент PEG

SUN:

-3.00

COP:

8.24

Коэффициент P/S

SUN:

0.35

COP:

2.05

Коэффициент P/B

SUN:

1.97

COP:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

SUN:

$17.19B

COP:

$41.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

SUN:

$1.28B

COP:

$12.55B

EBITDA (12 мес.)

SUN:

$1.45B

COP:

$18.10B

Доходность по периодам

С начала года, SUN показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у COP с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции COP по среднегодовой доходности: 11.05% против 6.32% соответственно.


SUN

С начала года

16.32%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

16.52%

1 год

10.95%

5 лет

30.52%

10 лет

11.05%

COP

С начала года

-6.76%

1 месяц

-10.80%

6 месяцев

-10.95%

1 год

-27.79%

5 лет

24.30%

10 лет

6.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SUN и COP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SUN
Ранг риск-скорректированной доходности SUN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SUN c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SUN, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SUN: 0.44
COP: -0.86
Коэффициент Сортино SUN, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SUN: 0.78
COP: -1.09
Коэффициент Омега SUN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SUN: 1.10
COP: 0.85
Коэффициент Кальмара SUN, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SUN: 0.51
COP: -0.75
Коэффициент Мартина SUN, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SUN: 1.70
COP: -1.50

Показатель коэффициента Шарпа SUN на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа COP равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUN и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
-0.86
SUN
COP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUN и COP

Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности COP в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SUN
Sunoco LP
5.97%6.75%5.59%7.67%8.09%11.48%10.80%12.15%11.63%12.16%6.77%4.13%
COP
ConocoPhillips Company
2.97%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%

Просадки

Сравнение просадок SUN и COP

Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.10%
-29.56%
SUN
COP

Волатильность

Сравнение волатильности SUN и COP

Текущая волатильность для Sunoco LP (SUN) составляет 12.75%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 21.90%. Это указывает на то, что SUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.75%
21.90%
SUN
COP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUN и COP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию