PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SUN с COP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SUN с COP

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunoco LP (SUN) и ConocoPhillips Company (COP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUN или COP.

Корреляция

Корреляция между SUN и COP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SUN и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunoco LP (SUN) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SUN:

0.50

COP:

-0.65

Коэф-т Сортино

SUN:

0.83

COP:

-0.78

Коэф-т Омега

SUN:

1.10

COP:

0.89

Коэф-т Кальмара

SUN:

0.56

COP:

-0.60

Коэф-т Мартина

SUN:

1.94

COP:

-1.49

Индекс Язвы

SUN:

6.19%

COP:

14.81%

Дневная вол-ть

SUN:

25.98%

COP:

32.68%

Макс. просадка

SUN:

-65.47%

COP:

-70.66%

Текущая просадка

SUN:

-4.78%

COP:

-29.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SUN:

$7.82B

COP:

$117.35B

EPS

SUN:

$4.95

COP:

$7.89

Коэффициент P/E

SUN:

11.58

COP:

11.78

Коэффициент PEG

SUN:

-3.00

COP:

8.24

Коэффициент P/S

SUN:

0.35

COP:

1.99

Коэффициент P/B

SUN:

1.88

COP:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

SUN:

$22.37B

COP:

$58.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

SUN:

$1.78B

COP:

$23.47B

EBITDA (12 мес.)

SUN:

$1.71B

COP:

$25.52B

Доходность по периодам

С начала года, SUN показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у COP с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции COP по среднегодовой доходности: 11.82% против 6.87% соответственно.

SUN

С начала года

13.13%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

11.57%

1 год

12.98%

5 лет

28.82%

10 лет

11.82%

COP

С начала года

-6.04%

1 месяц

7.03%

6 месяцев

-17.04%

1 год

-21.28%

5 лет

21.87%

10 лет

6.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SUN и COP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SUN
Ранг риск-скорректированной доходности SUN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SUN c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SUN на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа COP равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUN и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUN и COP

Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности COP в 2.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SUN
Sunoco LP		6.27%6.75%5.59%7.67%8.09%11.48%10.80%12.15%11.63%12.16%6.77%4.13%
COP
ConocoPhillips Company		2.32%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%

Просадки

Сравнение просадок SUN и COP

Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SUN и COP

Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUN и COP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
5.18B
17.10B
(SUN) Общая выручка
(COP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SUN и COP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sunoco LP и ConocoPhillips Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
9.6%
63.8%
(SUN) Валовая рентабельность
(COP) Валовая рентабельность
SUN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunoco LP сообщила о валовой прибыли в 497.00M при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

COP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 10.91B при выручке в 17.10B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

SUN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunoco LP сообщила об операционной прибыли в 296.00M при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

COP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 8.41B при выручке в 17.10B, что соответствует операционной рентабельности 49.2%.

SUN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunoco LP сообщила о чистой прибыли в 166.00M при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

COP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.85B при выручке в 17.10B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.