PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUN с COP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SUN с COP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SUN (Sunoco LP) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. Both are in the Energy sector — SUN in Oil & Gas Refining & Marketing, COP in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, SUN returned 17.28%/yr vs 13.90%/yr for COP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SUN и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunoco LP (SUN) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUN показывает доходность 29.97%, а COP немного ниже – 29.12%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции COP по среднегодовой доходности: 17.28% против 13.90% соответственно.

SUN

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.81%
С начала года
29.97%
6 месяцев
24.07%
1 год
29.76%
3 года*
22.16%
5 лет*
20.79%
10 лет*
17.28%

COP

1 день
1.87%
1 месяц
-3.98%
С начала года
29.12%
6 месяцев
31.65%
1 год
39.91%
3 года*
8.69%
5 лет*
18.95%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUN и COP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUN
Sunoco LP		29.97%8.88%-8.59%49.38%13.95%55.26%6.28%24.78%7.71%17.86%
COP
ConocoPhillips Company		29.12%-2.34%-12.02%1.98%71.69%86.60%-36.04%6.63%15.63%11.95%

Correlation

The correlation between SUN and COP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.36

The correlation between SUN and COP shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SUN:

$3.40T

COP:

$145.83B

EPS

SUN:

$0.06

COP:

$5.90

Коэффициент P/E

SUN:

1.03K

COP:

20.18

Коэффициент P/S

SUN:

42.85

COP:

2.53

Коэффициент P/B

SUN:

1.32K

COP:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

SUN:

$20.02B

COP:

$58.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

SUN:

$1.75B

COP:

$17.02B

EBITDA (12 мес.)

SUN:

$2.10B

COP:

$22.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sunoco LP

ConocoPhillips Company

Часто сравнивают с SUN:
SUN с GESUN с EPDSUN с NBRSUN с GLADSUN с KHCSUN с GFFSUN с CVI
Часто сравнивают с COP:
COP с XOMCOP с OXYCOP с PSXCOP с EOGCOP с XLECOP с DVNCOP с VLO

Доходность на риск

SUN vs. COP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUN
Ранг доходности на риск SUN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
COP
Ранг доходности на риск COP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUN c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUNCOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.37

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.92

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.69

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

6.13

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUN vs. COP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUN на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COP равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUN и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUNCOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.37

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.58

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.37

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.23

+0.30

Просадки

Сравнение просадок SUN и COP

Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и COP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUNCOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-84.55%

+19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-14.90%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-36.19%

+14.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-36.19%

+14.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.94%

-70.66%

+7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-10.36%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-25.49%

+9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

6.53%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SUN и COP

Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUNCOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

8.92%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

22.81%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

29.27%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

32.72%

-9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.87%

37.67%

-5.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUN и COP

Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности COP в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COP
ConocoPhillips Company		2.77%3.40%3.35%3.37%4.23%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%
SUN
Sunoco LP		5.68%6.89%6.74%5.59%7.66%8.09%11.47%10.79%12.14%11.63%12.16%6.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUN и COP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B202220232024202520260
16.05B
(SUN) Общая выручка
(COP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SUN and COP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUN has higher volatility (9.38%) compared to COP (8.92%). In terms of maximum drawdown, SUN dropped -65.47% vs COP's -84.55%.

COP currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUN и COP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор