PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COP с SUN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COP с SUN

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ConocoPhillips Company (COP) и Sunoco LP (SUN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COP или SUN.

Корреляция

Корреляция между COP и SUN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COP и SUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ConocoPhillips Company (COP) и Sunoco LP (SUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COP:

-0.70

SUN:

0.29

Коэф-т Сортино

COP:

-0.84

SUN:

0.48

Коэф-т Омега

COP:

0.88

SUN:

1.06

Коэф-т Кальмара

COP:

-0.63

SUN:

0.26

Коэф-т Мартина

COP:

-1.52

SUN:

0.88

Индекс Язвы

COP:

15.23%

SUN:

6.30%

Дневная вол-ть

COP:

32.63%

SUN:

26.12%

Макс. просадка

COP:

-70.66%

SUN:

-65.47%

Текущая просадка

COP:

-29.14%

SUN:

-6.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COP:

$116.64B

SUN:

$7.57B

EPS

COP:

$7.81

SUN:

$4.95

Коэффициент P/E

COP:

11.81

SUN:

11.22

Коэффициент PEG

COP:

8.24

SUN:

-3.00

Коэффициент P/S

COP:

1.97

SUN:

0.34

Коэффициент P/B

COP:

1.71

SUN:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

COP:

$58.53B

SUN:

$22.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

COP:

$23.47B

SUN:

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

COP:

$25.52B

SUN:

$1.71B

Доходность по периодам

С начала года, COP показывает доходность -6.20%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции COP уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: 6.76% против 11.23% соответственно.

COP

С начала года

-6.20%

1 месяц

6.81%

6 месяцев

-16.98%

1 год

-22.75%

5 лет

22.46%

10 лет

6.76%

SUN

С начала года

11.40%

1 месяц

4.75%

6 месяцев

11.29%

1 год

7.64%

5 лет

30.31%

10 лет

11.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COP и SUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SUN
Ранг риск-скорректированной доходности SUN, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COP c SUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COP на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа SUN равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COP и SUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COP и SUN

Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности SUN в 6.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COP
ConocoPhillips Company		2.32%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%
SUN
Sunoco LP		6.37%6.75%5.59%7.67%8.09%11.48%10.80%12.15%11.63%12.16%6.77%4.13%

Просадки

Сравнение просадок COP и SUN

Максимальная просадка COP за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и SUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COP и SUN

Текущая волатильность для ConocoPhillips Company (COP) составляет 9.38%, в то время как у Sunoco LP (SUN) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что COP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COP и SUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
17.10B
5.18B
(COP) Общая выручка
(SUN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COP и SUN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ConocoPhillips Company и Sunoco LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
63.8%
9.6%
(COP) Валовая рентабельность
(SUN) Валовая рентабельность
COP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 10.91B при выручке в 17.10B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

SUN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunoco LP сообщила о валовой прибыли в 497.00M при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

COP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 8.41B при выручке в 17.10B, что соответствует операционной рентабельности 49.2%.

SUN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunoco LP сообщила об операционной прибыли в 296.00M при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

COP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.85B при выручке в 17.10B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

SUN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunoco LP сообщила о чистой прибыли в 166.00M при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.