PortfoliosLab logo
Сравнение COP с SUN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между COP и SUN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности COP и SUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ConocoPhillips Company (COP) и Sunoco LP (SUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
141.25%
632.53%
COP
SUN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COP:

-0.86

SUN:

0.44

Коэф-т Сортино

COP:

-1.09

SUN:

0.78

Коэф-т Омега

COP:

0.85

SUN:

1.10

Коэф-т Кальмара

COP:

-0.75

SUN:

0.51

Коэф-т Мартина

COP:

-1.50

SUN:

1.70

Индекс Язвы

COP:

18.33%

SUN:

6.45%

Дневная вол-ть

COP:

32.03%

SUN:

25.00%

Макс. просадка

COP:

-70.66%

SUN:

-65.47%

Текущая просадка

COP:

-29.56%

SUN:

-2.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COP:

$115.95B

SUN:

$8.03B

EPS

COP:

$7.81

SUN:

$6.00

Коэффициент P/E

COP:

11.74

SUN:

9.82

Коэффициент PEG

COP:

8.24

SUN:

-3.00

Коэффициент P/S

COP:

2.05

SUN:

0.35

Коэффициент P/B

COP:

1.79

SUN:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

COP:

$41.43B

SUN:

$17.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

COP:

$12.55B

SUN:

$1.28B

EBITDA (12 мес.)

COP:

$18.10B

SUN:

$1.45B

Доходность по периодам

С начала года, COP показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции COP уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: 6.32% против 11.05% соответственно.


COP

С начала года

-6.76%

1 месяц

-10.80%

6 месяцев

-10.95%

1 год

-27.79%

5 лет

24.30%

10 лет

6.32%

SUN

С начала года

16.32%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

16.52%

1 год

10.95%

5 лет

30.52%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COP и SUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

SUN
Ранг риск-скорректированной доходности SUN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COP c SUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COP, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COP: -0.86
SUN: 0.44
Коэффициент Сортино COP, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COP: -1.09
SUN: 0.78
Коэффициент Омега COP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COP: 0.85
SUN: 1.10
Коэффициент Кальмара COP, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COP: -0.75
SUN: 0.51
Коэффициент Мартина COP, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COP: -1.50
SUN: 1.70

Показатель коэффициента Шарпа COP на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа SUN равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COP и SUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86
0.44
COP
SUN

Дивиденды

Сравнение дивидендов COP и SUN

Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности SUN в 5.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COP
ConocoPhillips Company
2.97%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%
SUN
Sunoco LP
5.97%6.75%5.59%7.67%8.09%11.48%10.80%12.15%11.63%12.16%6.77%4.13%

Просадки

Сравнение просадок COP и SUN

Максимальная просадка COP за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и SUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.56%
-2.10%
COP
SUN

Волатильность

Сравнение волатильности COP и SUN

ConocoPhillips Company (COP) имеет более высокую волатильность в 21.90% по сравнению с Sunoco LP (SUN) с волатильностью 12.75%. Это указывает на то, что COP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.90%
12.75%
COP
SUN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COP и SUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию