Сравнение VTI с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VTI и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTI и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTI и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 13.69% против 1.68% соответственно.
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTI и BND
И VTI, и BND имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTI vs. BND — Ранг доходности на риск
VTI
BND
Сравнение VTI c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTI | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.93 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.32 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.75 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 4.78 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTI | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.93 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.04 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.30 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VTI и BND составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и BND
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VTI и BND
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTI | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -18.58% | -36.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -2.44% | -9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -17.91% | -7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -18.58% | -16.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -2.54% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -3.07% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 0.90% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и BND
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTI | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 1.63% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 2.52% | +7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 4.30% | +14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 6.00% | +11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 5.52% | +12.77% |