Сравнение URA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
URA и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URA или VTI.
Основные характеристики
| URA | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.75% | 9.16% |
| Дох-ть за 1 год | 63.26% | 28.00% |
| Дох-ть за 3 года | 17.55% | 7.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.85% | 13.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.82% | 12.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 32.52% | 11.93% |
| Макс. просадка | -93.54% | -55.45% |
| Current Drawdown | -67.10% | -0.71% |
Корреляция
Корреляция между URA и VTI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности URA и VTI
С начала года, URA показывает доходность 12.75%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции URA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.82% против 12.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URA и VTI
URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и VTI
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности VTI в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 5.39% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% | 0.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок URA и VTI
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URA и VTI
Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.