PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URA с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с VTI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

URA (Global X Uranium ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, URA returned 15.78%/yr vs 14.83%/yr for VTI. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. URA charges 0.69%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности URA и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.78% против 14.83% соответственно.

URA

1 день
0.94%
1 месяц
-2.26%
6 месяцев
-18.13%
С начала года
0.37%
1 год
11.15%
3 года*
30.00%
5 лет*
21.89%
10 лет*
15.78%
Всё время*
-2.78%

VTI

1 день
-0.31%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
12.91%
С начала года
13.92%
1 год
24.23%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.83%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

URA

Global X Uranium ETF
$146.89M$130.14M$166.89M

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF
$1.15B$1.16B$1.24B

Сравнение доходности по годам URA и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		0.37%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.92%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between URA and VTI is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.52

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.55

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.55

The correlation between URA and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URA и VTI

Секторы
URA
VTI

Энергетика

58.7%
3.2%

Промышленность

21.4%
10.2%

Коммунальные услуги

7.1%
2.2%

Сырьевые материалы

4.9%
1.9%

Технологии

0.9%
36.1%

Коммуникационные услуги

-

9.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

9.7%

Недвижимость

-

2.3%

Энергетика

URA
58.7%
VTI
3.2%

Промышленность

URA
21.4%
VTI
10.2%

Коммунальные услуги

URA
7.1%
VTI
2.2%

Сырьевые материалы

URA
4.9%
VTI
1.9%

Технологии

URA
0.9%
VTI
36.1%

Коммуникационные услуги

URA

-

VTI
9.1%

Потребительский циклический сектор

URA

-

VTI
9.4%

Потребительский защитный сектор

URA

-

VTI
4.3%

Финансовые услуги

URA

-

VTI
11.8%

Здравоохранение

URA

-

VTI
9.7%

Недвижимость

URA

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

URA vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение URA c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URAVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
1.86

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
2.57

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.33

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

2.73

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

11.76

-11.16

URA vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URA и VTI

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-55.45%

-38.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.30%

-8.92%

-30.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.30%

-19.30%

-20.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.30%

-25.36%

-13.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-35.00%

-26.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.33%

-0.31%

-51.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.73%

-7.98%

-66.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.44%

2.07%

+16.37%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и VTI

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.05%

4.09%

+9.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.64%

10.44%

+27.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.36%

13.10%

+39.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.18%

17.54%

+26.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.15%

18.32%

+19.83%

Сравнение комиссий URA и VTI

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и VTI

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URA
Global X Uranium ETF		4.86%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

URA and VTI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (14.05%) compared to VTI (4.09%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, URA leads with 15.78% vs 14.83% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URA has performed better with a 15.78% return vs 14.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 1.03% for VTI.

URA is categorized as Uranium, while VTI is Large Cap Blend Equities. URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор