Сравнение URA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
URA и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URA и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URA и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, URA показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 16.67% против 13.69% соответственно.
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URA и VTI
URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
URA vs. VTI — Ранг доходности на риск
URA
VTI
Сравнение URA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URA | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 0.98 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.52 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 1.54 | +2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 7.30 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 0.98 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.75 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.48 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между URA и VTI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и VTI
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок URA и VTI
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| URA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -55.45% | -38.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -12.30% | -16.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | -25.36% | -12.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -35.00% | -26.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.10% | -5.54% | -38.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.40% | -8.08% | -67.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 2.60% | +9.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности URA и VTI
Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 5.48% | +8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.51% | 9.75% | +28.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.22% | 19.02% | +30.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.97% | 17.41% | +25.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 18.29% | +18.93% |