PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COP с EOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COP с EOG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ConocoPhillips Company (COP) и EOG Resources, Inc. (EOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COP или EOG.

Корреляция

Корреляция между COP и EOG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности COP и EOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ConocoPhillips Company (COP) и EOG Resources, Inc. (EOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,805.38%
6,833.41%
COP
EOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COP:

-0.86

EOG:

-0.47

Коэф-т Сортино

COP:

-1.09

EOG:

-0.48

Коэф-т Омега

COP:

0.85

EOG:

0.94

Коэф-т Кальмара

COP:

-0.75

EOG:

-0.57

Коэф-т Мартина

COP:

-1.50

EOG:

-1.56

Индекс Язвы

COP:

18.33%

EOG:

8.66%

Дневная вол-ть

COP:

32.03%

EOG:

28.80%

Макс. просадка

COP:

-70.66%

EOG:

-77.13%

Текущая просадка

COP:

-29.56%

EOG:

-16.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COP:

$115.95B

EOG:

$62.36B

EPS

COP:

$7.81

EOG:

$11.26

Коэффициент P/E

COP:

11.74

EOG:

10.04

Коэффициент PEG

COP:

8.24

EOG:

66.45

Коэффициент P/S

COP:

2.05

EOG:

2.66

Коэффициент P/B

COP:

1.79

EOG:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

COP:

$41.43B

EOG:

$17.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

COP:

$12.55B

EOG:

$12.22B

EBITDA (12 мес.)

COP:

$18.10B

EOG:

$9.09B

Доходность по периодам

С начала года, COP показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у EOG с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции COP превзошли акции EOG по среднегодовой доходности: 6.32% против 4.13% соответственно.

COP

С начала года

-6.76%

1 месяц

-10.80%

6 месяцев

-10.95%

1 год

-27.79%

5 лет

24.30%

10 лет

6.32%

EOG

С начала года

-6.25%

1 месяц

-9.96%

6 месяцев

-6.70%

1 год

-14.11%

5 лет

26.21%

10 лет

4.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COP и EOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
EOG
Ранг риск-скорректированной доходности EOG, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EOG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COP c EOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и EOG Resources, Inc. (EOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа COP, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COP: -0.86
EOG: -0.47
Коэффициент Сортино COP, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COP: -1.09
EOG: -0.48
Коэффициент Омега COP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COP: 0.85
EOG: 0.94
Коэффициент Кальмара COP, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COP: -0.75
EOG: -0.57
Коэффициент Мартина COP, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COP: -1.50
EOG: -1.56

Показатель коэффициента Шарпа COP на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа EOG равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COP и EOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86
-0.47
COP
EOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов COP и EOG

Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности EOG в 3.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COP
ConocoPhillips Company		2.97%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%
EOG
EOG Resources, Inc.		3.33%2.97%4.80%6.79%4.07%2.83%1.21%0.87%0.62%0.66%0.95%0.56%

Просадки

Сравнение просадок COP и EOG

Максимальная просадка COP за все время составила -70.66%, что меньше максимальной просадки EOG в -77.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и EOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.56%
-16.76%
COP
EOG

Волатильность

Сравнение волатильности COP и EOG

ConocoPhillips Company (COP) имеет более высокую волатильность в 21.90% по сравнению с EOG Resources, Inc. (EOG) с волатильностью 18.32%. Это указывает на то, что COP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.90%
18.32%
COP
EOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COP и EOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и EOG Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию