PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLO с VOO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valero Energy Corporation (VLO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLO или VOO.

Корреляция

Корреляция между VLO и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VLO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valero Energy Corporation (VLO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLO:

-0.31

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

VLO:

-0.13

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

VLO:

0.98

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

VLO:

-0.25

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

VLO:

-0.59

VOO:

3.09

Индекс Язвы

VLO:

17.67%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

VLO:

37.77%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

VLO:

-87.50%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VLO:

-23.79%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, VLO показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLO имеют среднегодовую доходность 12.82%, а акции VOO немного впереди с 12.86%.

VLO

С начала года

11.63%

1 месяц

23.33%

6 месяцев

-1.62%

1 год

-15.83%

5 лет

20.78%

10 лет

12.82%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.74%

5 лет

16.87%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLO
Ранг риск-скорректированной доходности VLO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLO на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLO и VOO

Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLO
Valero Energy Corporation		3.20%3.49%3.14%3.09%5.22%6.93%3.84%4.27%3.05%3.51%2.40%2.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VLO и VOO

Максимальная просадка VLO за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VLO и VOO

Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...