PortfoliosLab logo
Сравнение VLO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLO и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VLO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valero Energy Corporation (VLO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,050.75%
557.08%
VLO
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLO:

-0.81

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

VLO:

-1.01

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

VLO:

0.87

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VLO:

-0.73

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

VLO:

-1.73

VOO:

2.27

Индекс Язвы

VLO:

17.34%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

VLO:

37.06%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

VLO:

-87.50%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VLO:

-36.07%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, VLO показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции VLO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.21% против 12.07% соответственно.


VLO

С начала года

-6.35%

1 месяц

-15.35%

6 месяцев

-12.63%

1 год

-29.85%

5 лет

21.82%

10 лет

11.21%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLO
Ранг риск-скорректированной доходности VLO, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLO, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VLO: -0.81
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино VLO, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VLO: -1.01
VOO: 0.88
Коэффициент Омега VLO, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VLO: 0.87
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VLO, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VLO: -0.73
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина VLO, с текущим значением в -1.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VLO: -1.73
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VLO на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
0.54
VLO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLO и VOO

Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLO
Valero Energy Corporation
3.81%3.49%3.14%3.09%5.22%6.93%3.84%4.27%3.05%3.51%2.40%2.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VLO и VOO

Максимальная просадка VLO за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.07%
-9.90%
VLO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VLO и VOO

Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 22.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.51%
13.96%
VLO
VOO