Сравнение AA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alcoa Corporation (AA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AA и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AA и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 34.83% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 7.16% | -19.07% | -50.66% | 91.84% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AA показывает доходность 34.83%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%.
AA
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 12.23%
- С начала года
- 34.83%
- 6 месяцев
- 106.26%
- 1 год
- 134.54%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AA vs. VTI — Ранг доходности на риск
AA
VTI
Сравнение AA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AA | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 0.94 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.47 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | 1.53 | +3.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.32 | 7.16 | +9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 0.94 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.62 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.48 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между AA и VTI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AA и VTI
Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.56% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок AA и VTI
Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -55.45% | -35.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.42% | -8.92% | -8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.46% | -25.36% | -50.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -5.39% | -15.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.60% | -8.08% | -38.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 2.62% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AA и VTI
Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 19.87% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.87% | 5.41% | +14.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.76% | 9.75% | +32.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.21% | 19.02% | +38.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.22% | 17.40% | +38.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.66% | 18.28% | +37.38% |