Сравнение AA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alcoa Corporation (AA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AA или VTI.
Доходность
Сравнение доходности AA и VTI
Доходность по периодам
С начала года, AA показывает доходность 35.70%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 24.70%.
AA
35.70%
9.59%
4.02%
74.31%
18.59%
N/A
VTI
24.70%
1.36%
12.03%
32.16%
15.00%
12.63%
Основные характеристики
| AA | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.15 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 4.81 | 16.96 |
| Индекс Язвы | 15.78% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 51.44% | 12.52% |
| Макс. просадка | -90.90% | -55.45% |
| Текущая просадка | -50.58% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AA и VTI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AA и VTI
Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.88% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок AA и VTI
Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AA и VTI
Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.