PortfoliosLab logo
Сравнение AA с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AA и VTI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AA и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.38%
188.62%
AA
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AA:

-0.53

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

AA:

-0.50

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

AA:

0.94

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

AA:

-0.37

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

AA:

-1.22

VTI:

1.99

Индекс Язвы

AA:

22.79%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

AA:

52.69%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

AA:

-90.90%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

AA:

-72.04%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность -31.73%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.29%.


AA

С начала года

-31.73%

1 месяц

-16.14%

6 месяцев

-37.09%

1 год

-29.49%

5 лет

27.86%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.27%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AA и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AA
Ранг риск-скорректированной доходности AA, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AA c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AA, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AA: -0.53
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино AA, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AA: -0.50
VTI: 0.80
Коэффициент Омега AA, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AA: 0.94
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара AA, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AA: -0.37
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина AA, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AA: -1.22
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
0.47
AA
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и VTI

Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AA
Alcoa Corporation
1.56%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок AA и VTI

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.04%
-10.40%
AA
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности AA и VTI

Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 27.50% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.50%
14.83%
AA
VTI