PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AA с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AA и VTI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AA и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.30%
164.98%
AA
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AA:

-0.67

VTI:

-0.14

Коэф-т Сортино

AA:

-0.78

VTI:

-0.08

Коэф-т Омега

AA:

0.91

VTI:

0.99

Коэф-т Кальмара

AA:

-0.45

VTI:

-0.13

Коэф-т Мартина

AA:

-1.64

VTI:

-0.66

Индекс Язвы

AA:

19.80%

VTI:

3.49%

Дневная вол-ть

AA:

48.24%

VTI:

16.16%

Макс. просадка

AA:

-90.90%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

AA:

-73.02%

VTI:

-17.74%

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность -34.12%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -13.96%.


AA

С начала года

-34.12%

1 месяц

-23.38%

6 месяцев

-36.22%

1 год

-30.20%

5 лет

34.03%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-13.96%

1 месяц

-13.23%

6 месяцев

-11.53%

1 год

-1.10%

5 лет

16.80%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AA и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AA
Ранг риск-скорректированной доходности AA, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AA c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AA, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
AA: -0.67
VTI: -0.14
Коэффициент Сортино AA, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AA: -0.78
VTI: -0.08
Коэффициент Омега AA, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AA: 0.91
VTI: 0.99
Коэффициент Кальмара AA, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AA: -0.45
VTI: -0.13
Коэффициент Мартина AA, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
AA: -1.64
VTI: -0.66

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.67
-0.14
AA
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и VTI

Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VTI в 1.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AA
Alcoa Corporation
1.61%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.51%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок AA и VTI

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.02%
-17.74%
AA
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности AA и VTI

Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.77%
9.41%
AA
VTI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab