Сравнение AA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alcoa Corporation (AA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AA или VTI.
Основные характеристики
| AA | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.44% | 4.76% |
| Дох-ть за 1 год | -3.90% | 22.66% |
| Дох-ть за 3 года | 2.13% | 6.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.42% | 12.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.76% | 11.86% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | 1.88 |
| Дневная вол-ть | 50.94% | 12.15% |
| Макс. просадка | -94.43% | -55.45% |
| Current Drawdown | -62.44% | -4.72% |
Корреляция
Корреляция между AA и VTI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AA и VTI
С начала года, AA показывает доходность 6.44%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции AA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.76% против 11.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AA и VTI
Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VTI в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 1.11% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.09% | 1.22% | 0.76% | 1.13% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.43% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок AA и VTI
Максимальная просадка AA за все время составила -94.43%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AA и VTI
Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.