PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AA с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AA с VTI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alcoa Corporation (AA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AA или VTI.

Корреляция

Корреляция между AA и VTI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AA и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AA:

-0.50

VTI:

0.66

Коэф-т Сортино

AA:

-0.41

VTI:

1.12

Коэф-т Омега

AA:

0.95

VTI:

1.17

Коэф-т Кальмара

AA:

-0.34

VTI:

0.74

Коэф-т Мартина

AA:

-1.01

VTI:

2.80

Индекс Язвы

AA:

25.22%

VTI:

5.11%

Дневная вол-ть

AA:

52.63%

VTI:

20.23%

Макс. просадка

AA:

-90.90%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

AA:

-68.03%

VTI:

-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность -21.93%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 1.31%.

AA

С начала года

-21.93%

1 месяц

26.07%

6 месяцев

-33.00%

1 год

-27.86%

5 лет

31.46%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

1.31%

1 месяц

13.07%

6 месяцев

1.46%

1 год

13.04%

5 лет

16.29%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AA и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AA
Ранг риск-скорректированной доходности AA, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AA c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и VTI

Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности VTI в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AA
Alcoa Corporation		1.36%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.28%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок AA и VTI

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AA и VTI

Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...