PortfoliosLab logo

Сравнение AA с VTI

Последнее обновление 28 янв. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alcoa Corporation (AA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AA или VTI.

Основные характеристики


AAVTI
Дох-ть с нач. г.16.01%6.67%
Дох-ть за 1 год-12.53%-5.09%
Дох-ть за 5 лет-0.28%8.62%
Дох-ть за 10 лет10.07%12.19%
Коэф-т Шарпа-0.19-0.20
Дневная вол-ть66.31%24.84%
Макс. просадка-90.90%-35.00%

Сравнение доходности AA и VTI

График показывает рост $10,000 инвестированных в AA и VTI. Доходность AA с 5 янв. 2010 г. составила 43.87%, что ниже доходности VTI в 352.80%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
9.76%
0.01%
AA
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF


Alcoa Corporation

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение дивидендов AA и VTI

Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности VTI в 1.56%


PeriodTTM2022202120202019201820172016201520142013201220112010
AA0.76%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%1.10%1.24%0.79%1.18%1.46%1.49%0.84%
VTI1.56%1.66%1.23%1.47%1.86%2.18%1.86%2.13%2.24%2.03%2.05%2.56%2.35%2.21%

Сравнение коэффициента Шарпа AA и VTI

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет -0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному -0.20. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AA и VTI.


-1.00-0.500.000.50SeptemberOctoberNovemberDecember2023
-0.19
-0.20
AA
VTI

Сравнение просадок AA и VTI

Максимальная просадка AA за указанный период составила -90.90%, что меньше максимальной просадки VTI равной -35.00%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AA и VTI


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
-44.16%
-14.70%
AA
VTI

Сравнение волатильности AA и VTI

Волатильность AA на текущий момент составляет 51.00%, что выше волатильности VTI равной 17.06%. На приведенной ниже диаграмме сравнивается скользящая 10-дневная волатильность AA и VTI.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
51.00%
17.06%
AA
VTI