PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OXY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OXY с VOO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OXY или VOO.

Корреляция

Корреляция между OXY и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OXY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OXY:

-0.91

VOO:

0.67

Коэф-т Сортино

OXY:

-1.17

VOO:

1.19

Коэф-т Омега

OXY:

0.84

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

OXY:

-0.59

VOO:

0.80

Коэф-т Мартина

OXY:

-1.44

VOO:

3.05

Индекс Язвы

OXY:

20.76%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

OXY:

33.58%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

OXY:

-88.41%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

OXY:

-40.88%

VOO:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, OXY показывает доходность -11.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции OXY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.69% против 12.77% соответственно.

OXY

С начала года

-11.78%

1 месяц

14.74%

6 месяцев

-13.58%

1 год

-30.36%

5 лет

26.93%

10 лет

-2.69%

VOO

С начала года

1.08%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.97%

5 лет

17.43%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OXY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OXY
Ранг риск-скорректированной доходности OXY, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OXY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OXY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXY и VOO

Дивидендная доходность OXY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OXY
Occidental Petroleum Corporation		2.08%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.40%3.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок OXY и VOO

Максимальная просадка OXY за все время составила -88.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OXY и VOO

Occidental Petroleum Corporation (OXY) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что OXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...