Сравнение E с SUN
E (Eni S.p.A.) and SUN (Sunoco LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — E in Oil & Gas Integrated, SUN in Oil & Gas Refining & Marketing. Over the past 10 years, E returned 12.46%/yr vs 18.66%/yr for SUN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности E и SUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E показывает доходность 44.27%, что значительно выше, чем у SUN с доходностью 28.53%. За последние 10 лет акции E уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: 12.46% против 18.66% соответственно.
E
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 44.27%
- 6 месяцев
- 45.57%
- 1 год
- 73.52%
- 3 года*
- 32.48%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 12.46%
SUN
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 28.53%
- 6 месяцев
- 25.21%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 18.66%
Сравнение доходности по годам E и SUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 44.27% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
SUN Sunoco LP | 28.53% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 6.28% | 24.78% | 7.71% | 17.86% |
Correlation
The correlation between E and SUN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
E:
$80.49B
SUN:
$3.37T
E:
€1.65
SUN:
$0.06
E:
28.11
SUN:
1.02K
E:
0.89
SUN:
42.37
E:
1.41
SUN:
1.30K
E:
€79.65B
SUN:
$20.02B
E:
€2.60B
SUN:
$1.75B
E:
€15.30B
SUN:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E vs. SUN — Ранг доходности на риск
E
SUN
Сравнение E c SUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| E | SUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.21 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.14 | 2.64 | +5.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.54 | 6.54 | +20.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок E и SUN
Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и SUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -65.47% | -5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -11.05% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -21.29% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -21.29% | -12.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.59% | -62.94% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -9.53% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.07% | -16.30% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 4.47% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности E и SUN
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (E) составляет 6.01%, в то время как у Sunoco LP (SUN) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что E испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 8.22% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 16.97% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 23.06% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.04% | 23.67% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 31.76% | -3.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и SUN
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности SUN в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.50% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
SUN Sunoco LP | 5.74% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей E и SUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
E and SUN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUN has higher volatility (8.22%) compared to E (6.01%). In terms of maximum drawdown, E dropped -70.53% vs SUN's -65.47%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для E и SUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор