Сравнение VLO с IMO
VLO (Valero Energy Corporation) and IMO (Imperial Oil Limited) are both stocks. Both are in the Energy sector — VLO in Oil & Gas Refining & Marketing, IMO in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, VLO returned 22.25%/yr vs 17.61%/yr for IMO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VLO и IMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLO показывает доходность 60.63%, что значительно выше, чем у IMO с доходностью 41.99%. За последние 10 лет акции VLO превзошли акции IMO по среднегодовой доходности: 22.25% против 17.61% соответственно.
VLO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 60.63%
- 6 месяцев
- 55.37%
- 1 год
- 97.81%
- 3 года*
- 35.62%
- 5 лет*
- 30.28%
- 10 лет*
- 22.25%
IMO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 41.99%
- 6 месяцев
- 33.35%
- 1 год
- 51.33%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 32.35%
- 10 лет*
- 17.61%
Сравнение доходности по годам VLO и IMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLO Valero Energy Corporation | 60.63% | 36.97% | -2.96% | 5.86% | 74.95% | 40.25% | -35.69% | 30.27% | -15.73% | 38.66% |
IMO Imperial Oil Limited | 41.99% | 43.85% | 10.47% | 20.89% | 38.00% | 95.29% | -25.37% | 7.16% | -17.21% | -8.36% |
Correlation
The correlation between VLO and IMO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 1986 г. | 0.38 |
The correlation between VLO and IMO shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VLO:
$77.08B
IMO:
$58.80B
VLO:
$13.77
IMO:
$5.87
VLO:
18.79
IMO:
20.67
VLO:
0.07
IMO:
0.45
VLO:
0.63
IMO:
1.30
VLO:
2.86
IMO:
2.58
VLO:
$126.17B
IMO:
$46.55B
VLO:
$12.45B
IMO:
$7.69B
VLO:
$9.02B
IMO:
$6.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLO vs. IMO — Ранг доходности на риск
VLO
IMO
Сравнение VLO c IMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLO | IMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.33 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.00 | 3.47 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.41 | 10.04 | +7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLO и IMO
Максимальная просадка VLO за все время составила -87.50%, примерно равная максимальной просадке IMO в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и IMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLO | IMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -84.82% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -16.51% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.22% | -22.95% | -18.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.22% | -29.72% | -11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.88% | -76.96% | +5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -11.88% | +10.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.25% | -21.19% | -13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 5.69% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLO и IMO
Valero Energy Corporation (VLO) и Imperial Oil Limited (IMO) имеют волатильность 9.80% и 9.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLO | IMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 9.97% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.42% | 22.21% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.83% | 27.31% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 32.66% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.36% | 35.55% | +4.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLO и IMO
Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности IMO в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 1.90% | 2.40% | 2.84% | 2.73% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.36% | 2.02% | 1.70% | 1.66% |
VLO Valero Energy Corporation | 1.80% | 2.78% | 3.49% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 2.34% | 3.51% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLO и IMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valero Energy Corporation и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VLO и IMO
VLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.20B при выручке в 32.38B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
IMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 2.51B при выручке в 12.45B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.
VLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.73B при выручке в 32.38B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
IMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 12.45B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
VLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.26B при выручке в 32.38B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
IMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 940.00M при выручке в 12.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
VLO and IMO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMO has higher volatility (9.97%) compared to VLO (9.80%). In terms of maximum drawdown, VLO dropped -87.50% vs IMO's -84.82%.
VLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLO и IMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор