Сравнение CVX с IMO
CVX (Chevron Corporation) and IMO (Imperial Oil Limited) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 17.61%/yr for IMO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CVX и IMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно ниже, чем у IMO с доходностью 41.99%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям IMO по среднегодовой доходности: 10.94% против 17.61% соответственно.
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
IMO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 41.99%
- 6 месяцев
- 33.35%
- 1 год
- 51.33%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 32.35%
- 10 лет*
- 17.61%
Сравнение доходности по годам CVX и IMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
IMO Imperial Oil Limited | 41.99% | 43.85% | 10.47% | 20.89% | 38.00% | 95.29% | -25.37% | 7.16% | -17.21% | -8.36% |
Correlation
The correlation between CVX and IMO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.62 |
The correlation between CVX and IMO shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$371.80B
IMO:
$58.80B
CVX:
$5.75
IMO:
$5.87
CVX:
32.54
IMO:
20.67
CVX:
3.17
IMO:
0.45
CVX:
1.93
IMO:
1.30
CVX:
2.02
IMO:
2.58
CVX:
$185.89B
IMO:
$46.55B
CVX:
$47.27B
IMO:
$7.69B
CVX:
$40.44B
IMO:
$6.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. IMO — Ранг доходности на риск
CVX
IMO
Сравнение CVX c IMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | IMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 3.47 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 10.04 | -3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и IMO
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки IMO в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и IMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | IMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -84.82% | +29.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -16.51% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -22.95% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -29.72% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -76.96% | +21.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -11.88% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -21.19% | +9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 5.69% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и IMO
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.62%, в то время как у Imperial Oil Limited (IMO) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | IMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 9.97% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 22.21% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 27.31% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 32.66% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 35.55% | -6.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и IMO
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности IMO в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
IMO Imperial Oil Limited | 1.90% | 2.40% | 2.84% | 2.73% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.36% | 2.02% | 1.70% | 1.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и IMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и IMO
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
IMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 2.51B при выручке в 12.45B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
IMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 12.45B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
IMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 940.00M при выручке в 12.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and IMO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMO has higher volatility (9.97%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs IMO's -84.82%.
IMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и IMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор