Сравнение CVX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chevron Corporation (CVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности CVX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.77%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.64% против 12.63% соответственно.
CVX
12.82%
8.02%
4.59%
16.83%
11.21%
7.64%
VTI
24.77%
1.74%
12.48%
32.60%
14.96%
12.63%
Основные характеристики
| CVX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 2.74 | 16.48 |
| Индекс Язвы | 6.05% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 18.85% | 12.50% |
| Макс. просадка | -55.77% | -55.45% |
| Текущая просадка | -6.87% | -1.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CVX и VTI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и VTI
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 4.04% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CVX и VTI
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и VTI
Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.