Сравнение E с VXUS
E (Eni S.p.A.) is a stock, while VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, E returned 12.46%/yr vs 10.22%/yr for VXUS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности E и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E показывает доходность 44.27%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции E превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 12.46% против 10.22% соответственно.
E
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 44.27%
- 6 месяцев
- 45.57%
- 1 год
- 73.52%
- 3 года*
- 32.48%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 12.46%
VXUS
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам E и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 44.27% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 13.69% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Correlation
The correlation between E and VXUS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between E and VXUS has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E vs. VXUS — Ранг доходности на риск
E
VXUS
Сравнение E c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| E | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.33 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.14 | 2.53 | +5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.54 | 9.72 | +16.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок E и VXUS
Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -35.97% | -34.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -11.27% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -13.58% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -29.44% | -4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.59% | -35.97% | -25.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -1.47% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.07% | -8.21% | -14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.93% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности E и VXUS
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (E) составляет 6.01%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что E испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 6.71% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 14.02% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 16.09% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.04% | 16.21% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 17.20% | +11.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и VXUS
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности VXUS в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.50% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.67% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
E and VXUS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXUS has higher volatility (6.71%) compared to E (6.01%). In terms of maximum drawdown, E dropped -70.53% vs VXUS's -35.97%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для E и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор