Сравнение LNG с AA
LNG (Cheniere Energy, Inc.) and AA (Alcoa Corporation) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while AA operates in Aluminum (Basic Materials). Over the past 5 years, LNG returned 23.34%/yr vs 14.08%/yr for AA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LNG и AA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNG показывает доходность 24.74%, что значительно ниже, чем у AA с доходностью 29.83%.
LNG
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 24.74%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 23.34%
- 10 лет*
- 22.78%
AA
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 49.53%
- 1 год
- 144.85%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LNG и AA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 24.74% | -8.70% | 27.18% | 15.02% | 49.30% | 69.48% | -1.70% | 3.18% | 9.94% | 29.95% |
AA Alcoa Corporation | 29.83% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 7.16% | -19.07% | -50.66% | 91.84% |
Correlation
The correlation between LNG and AA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2016 г. | 0.32 |
The correlation between LNG and AA shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LNG:
$50.79B
AA:
$18.13B
LNG:
$6.80
AA:
$3.92
LNG:
35.48
AA:
17.55
LNG:
0.19
AA:
0.05
LNG:
2.58
AA:
1.42
LNG:
13.53
AA:
2.66
LNG:
$20.28B
AA:
$12.66B
LNG:
$5.52B
AA:
$948.00M
LNG:
$5.81B
AA:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNG vs. AA — Ранг доходности на риск
LNG
AA
Сравнение LNG c AA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNG | AA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.36 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 6.49 | -6.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 20.55 | -20.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNG и AA
Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и AA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNG | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.84% | -90.90% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.09% | -21.77% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -52.25% | +27.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -75.46% | +50.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -24.27% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.14% | -46.12% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.88% | 6.87% | +5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNG и AA
Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 7.19%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 21.35%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNG | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 21.35% | -14.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.49% | 41.11% | -19.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.02% | 54.44% | -27.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.27% | 56.26% | -25.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.50% | 55.66% | -23.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNG и AA
Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности AA в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.58% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.90% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNG и AA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LNG и AA
LNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.
AA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.
AA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 425.00M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
LNG and AA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AA has higher volatility (21.35%) compared to LNG (7.19%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs AA's -90.90%.
AA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNG и AA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор