PortfoliosLab logo
Сравнение XOM с EQNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между XOM и EQNR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности XOM и EQNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и Equinor ASA (EQNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.18%
25.29%
XOM
EQNR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOM:

-0.29

EQNR:

-0.24

Коэф-т Сортино

XOM:

-0.24

EQNR:

-0.13

Коэф-т Омега

XOM:

0.97

EQNR:

0.98

Коэф-т Кальмара

XOM:

-0.36

EQNR:

-0.22

Коэф-т Мартина

XOM:

-0.84

EQNR:

-0.66

Индекс Язвы

XOM:

8.12%

EQNR:

11.43%

Дневная вол-ть

XOM:

23.86%

EQNR:

31.08%

Макс. просадка

XOM:

-62.40%

EQNR:

-66.92%

Текущая просадка

XOM:

-11.86%

EQNR:

-30.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XOM:

$468.43B

EQNR:

$63.49B

EPS

XOM:

$7.84

EQNR:

$3.06

Коэффициент P/E

XOM:

13.70

EQNR:

7.47

Коэффициент PEG

XOM:

4.66

EQNR:

3.57

Коэффициент P/S

XOM:

1.38

EQNR:

0.62

Коэффициент P/B

XOM:

1.76

EQNR:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

XOM:

$258.84B

EQNR:

$77.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

XOM:

$57.84B

EQNR:

$28.93B

EBITDA (12 мес.)

XOM:

$55.91B

EQNR:

$30.79B

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у EQNR с доходностью -1.78%.


XOM

С начала года

1.89%

1 месяц

-6.83%

6 месяцев

-7.60%

1 год

-7.23%

5 лет

25.89%

10 лет

6.83%

EQNR

С начала года

-1.78%

1 месяц

-10.54%

6 месяцев

-4.97%

1 год

-7.49%

5 лет

19.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOM и EQNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

EQNR
Ранг риск-скорректированной доходности EQNR, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQNR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOM c EQNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Equinor ASA (EQNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XOM, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XOM: -0.29
EQNR: -0.24
Коэффициент Сортино XOM, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XOM: -0.24
EQNR: -0.13
Коэффициент Омега XOM, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XOM: 0.97
EQNR: 0.98
Коэффициент Кальмара XOM, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XOM: -0.36
EQNR: -0.22
Коэффициент Мартина XOM, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
XOM: -0.84
EQNR: -0.66

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет -0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQNR равному -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и EQNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
-0.24
XOM
EQNR

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и EQNR

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности EQNR в 11.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%
EQNR
Equinor ASA
11.71%12.18%8.85%4.13%2.24%4.32%4.85%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOM и EQNR

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки EQNR в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и EQNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.86%
-30.93%
XOM
EQNR

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и EQNR

Exxon Mobil Corporation (XOM) и Equinor ASA (EQNR) имеют волатильность 13.69% и 14.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.69%
14.10%
XOM
EQNR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XOM и EQNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Equinor ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию