PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с COPX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 15.02%/yr vs 21.86%/yr for COPX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTI charges 0.03%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности VTI и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции VTI уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 15.02% против 21.86% соответственно.

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.27%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%

COPX

1 день
3.38%
1 месяц
-3.82%
С начала года
19.75%
6 месяцев
29.13%
1 год
106.27%
3 года*
33.96%
5 лет*
19.28%
10 лет*
21.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
COPX
Global X Copper Miners ETF		19.75%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Correlation

The correlation between VTI and COPX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.59

The correlation between VTI and COPX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и COPX

Секторы
VTI
COPX

Технологии

33.3%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Промышленность

9.5%
3.3%

Здравоохранение

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.8%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.4%

-

Сырьевые материалы

2.0%
96.7%

Технологии

VTI
33.3%
COPX

-

Финансовые услуги

VTI
11.9%
COPX

-

Коммуникационные услуги

VTI
10.1%
COPX

-

Потребительский циклический сектор

VTI
9.8%
COPX

-

Промышленность

VTI
9.5%
COPX
3.3%

Здравоохранение

VTI
9.1%
COPX

-

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
COPX

-

Энергетика

VTI
3.8%
COPX

-

Коммунальные услуги

VTI
2.7%
COPX

-

Недвижимость

VTI
2.4%
COPX

-

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
COPX
96.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

VTI vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTICOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.39

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.70

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.75

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

11.60

+0.92

VTI vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и COPX

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTICOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-83.16%

+27.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-27.82%

+18.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-39.72%

+20.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-42.12%

+16.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-65.41%

+30.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-10.17%

+8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-39.28%

+31.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

8.98%

-6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и COPX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.50%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTICOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

19.30%

-14.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

38.15%

-28.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

43.66%

-31.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

37.00%

-19.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

35.75%

-17.42%

Сравнение комиссий VTI и COPX

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и COPX

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности COPX в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.24%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and COPX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (19.30%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs COPX's -83.16%.

On 10-year performance, COPX leads with 21.86% vs 15.02% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 21.86% return vs 15.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

COPX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.03% for VTI.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while COPX is Materials. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.65% for COPX.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор