Сравнение IMO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Oil Limited (IMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMO или VOO.
Основные характеристики
| IMO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.99% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 31.38% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | 31.15% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.76% | 15.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.66% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.75 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 5.56 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 5.75% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 26.20% | 12.23% |
| Макс. просадка | -84.96% | -33.99% |
| Текущая просадка | -7.95% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между IMO и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMO и VOO
С начала года, IMO показывает доходность 29.99%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.94%. За последние 10 лет акции IMO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.66% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO и VOO
Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 2.32% | 2.50% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.39% | 1.55% | 1.39% | 1.29% | 1.70% | 1.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IMO и VOO
Максимальная просадка IMO за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMO и VOO
Imperial Oil Limited (IMO) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что IMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.