Сравнение IMO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Oil Limited (IMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IMO и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 50.22% | 43.85% | 10.47% | 20.89% | 38.00% | 95.29% | -25.37% | 7.16% | -17.21% | -8.36% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IMO показывает доходность 50.22%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции IMO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.69% против 14.14% соответственно.
IMO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 50.22%
- 6 месяцев
- 44.84%
- 1 год
- 81.22%
- 3 года*
- 40.11%
- 5 лет*
- 42.26%
- 10 лет*
- 17.69%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMO vs. VOO — Ранг доходности на риск
IMO
VOO
Сравнение IMO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 1.01 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.25 | 1.53 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.23 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 1.55 | +3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 7.31 | +6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 1.01 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 0.71 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.83 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IMO и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO и VOO
Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 1.71% | 2.40% | 2.84% | 2.73% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.36% | 2.02% | 1.70% | 1.66% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IMO и VOO
Максимальная просадка IMO за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -33.99% | -50.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.10% | -11.98% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.72% | -24.52% | -5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.96% | -33.99% | -42.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -5.55% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -3.72% | -17.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 2.55% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMO и VOO
Imperial Oil Limited (IMO) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 5.34% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 9.47% | +10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.42% | 18.11% | +11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.63% | 16.82% | +15.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.47% | 17.99% | +17.48% |