Сравнение IMO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Oil Limited (IMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMO или VOO.
Основные характеристики
IMO | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 23.50% | 6.68% |
Дох-ть за 1 год | 39.70% | 26.39% |
Дох-ть за 3 года | 43.85% | 8.30% |
Дох-ть за 5 лет | 22.72% | 13.39% |
Дох-ть за 10 лет | 6.23% | 12.59% |
Коэф-т Шарпа | 1.31 | 2.06 |
Дневная вол-ть | 27.22% | 11.84% |
Макс. просадка | -84.96% | -33.99% |
Current Drawdown | -4.40% | -3.50% |
Корреляция
Корреляция между IMO и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMO и VOO
С начала года, IMO показывает доходность 23.50%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 6.68%. За последние 10 лет акции IMO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.23% против 12.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO и VOO
Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности VOO в 1.38%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imperial Oil Limited | 2.20% | 2.51% | 2.31% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.39% | 1.56% | 1.40% | 1.29% | 1.70% | 1.06% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IMO и VOO
Максимальная просадка IMO за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMO и VOO
Imperial Oil Limited (IMO) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что IMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.