PortfoliosLab logo
Сравнение OKE с OXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OKE и OXY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OKE и OXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ONEOK, Inc. (OKE) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,521.34%
775.36%
OKE
OXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OKE:

0.41

OXY:

-1.21

Коэф-т Сортино

OKE:

0.69

OXY:

-1.74

Коэф-т Омега

OKE:

1.11

OXY:

0.77

Коэф-т Кальмара

OKE:

0.39

OXY:

-0.77

Коэф-т Мартина

OKE:

1.14

OXY:

-1.67

Индекс Язвы

OKE:

10.90%

OXY:

23.43%

Дневная вол-ть

OKE:

30.02%

OXY:

32.43%

Макс. просадка

OKE:

-80.17%

OXY:

-88.42%

Текущая просадка

OKE:

-25.47%

OXY:

-45.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OKE:

$53.91B

OXY:

$39.62B

EPS

OKE:

$5.17

OXY:

$2.26

Коэффициент P/E

OKE:

16.69

OXY:

17.86

Коэффициент PEG

OKE:

1.52

OXY:

1.31

Коэффициент P/S

OKE:

2.48

OXY:

1.48

Коэффициент P/B

OKE:

3.16

OXY:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

OKE:

$16.92B

OXY:

$20.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

OKE:

$5.13B

OXY:

$7.61B

EBITDA (12 мес.)

OKE:

$5.12B

OXY:

$9.63B

Доходность по периодам

С начала года, OKE показывает доходность -13.11%, что значительно выше, чем у OXY с доходностью -17.90%. За последние 10 лет акции OKE превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: 12.69% против -3.75% соответственно.


OKE

С начала года

-13.11%

1 месяц

-12.54%

6 месяцев

-8.82%

1 год

11.39%

5 лет

33.02%

10 лет

12.69%

OXY

С начала года

-17.90%

1 месяц

-18.48%

6 месяцев

-21.00%

1 год

-39.40%

5 лет

24.52%

10 лет

-3.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OKE и OXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OKE
Ранг риск-скорректированной доходности OKE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OKE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

OXY
Ранг риск-скорректированной доходности OXY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OKE c OXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONEOK, Inc. (OKE) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OKE, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OKE: 0.41
OXY: -1.21
Коэффициент Сортино OKE, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OKE: 0.69
OXY: -1.74
Коэффициент Омега OKE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OKE: 1.11
OXY: 0.77
Коэффициент Кальмара OKE, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OKE: 0.39
OXY: -0.77
Коэффициент Мартина OKE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OKE: 1.14
OXY: -1.67

Показатель коэффициента Шарпа OKE на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа OXY равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKE и OXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
-1.21
OKE
OXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKE и OXY

Дивидендная доходность OKE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности OXY в 2.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OKE
ONEOK, Inc.
4.63%3.94%5.44%5.69%6.36%9.74%4.66%6.01%5.09%4.28%9.85%4.27%
OXY
Occidental Petroleum Corporation
2.23%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%3.46%

Просадки

Сравнение просадок OKE и OXY

Максимальная просадка OKE за все время составила -80.17%, что меньше максимальной просадки OXY в -88.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKE и OXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.47%
-45.06%
OKE
OXY

Волатильность

Сравнение волатильности OKE и OXY

Текущая волатильность для ONEOK, Inc. (OKE) составляет 19.86%, в то время как у Occidental Petroleum Corporation (OXY) волатильность равна 22.92%. Это указывает на то, что OKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.86%
22.92%
OKE
OXY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OKE и OXY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONEOK, Inc. и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию