Сравнение IMO с OKE
IMO (Imperial Oil Limited) and OKE (ONEOK, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — IMO in Oil & Gas Integrated, OKE in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, IMO returned 17.61%/yr vs 13.77%/yr for OKE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMO и OKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMO показывает доходность 41.99%, что значительно выше, чем у OKE с доходностью 26.44%. За последние 10 лет акции IMO превзошли акции OKE по среднегодовой доходности: 17.61% против 13.77% соответственно.
IMO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 41.99%
- 6 месяцев
- 33.35%
- 1 год
- 51.33%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 32.35%
- 10 лет*
- 17.61%
OKE
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 26.44%
- 6 месяцев
- 26.28%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- 13.77%
Сравнение доходности по годам IMO и OKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 41.99% | 43.85% | 10.47% | 20.89% | 38.00% | 95.29% | -25.37% | 7.16% | -17.21% | -8.36% |
OKE ONEOK, Inc. | 26.44% | -22.94% | 50.10% | 13.21% | 18.86% | 64.67% | -43.45% | 47.76% | 6.27% | -2.12% |
Correlation
The correlation between IMO and OKE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 1986 г. | 0.37 |
The correlation between IMO and OKE shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMO:
$58.80B
OKE:
$57.22B
IMO:
$5.87
OKE:
$5.61
IMO:
20.67
OKE:
16.15
IMO:
0.45
OKE:
1.15
IMO:
1.30
OKE:
1.62
IMO:
2.58
OKE:
2.56
IMO:
$46.55B
OKE:
$35.20B
IMO:
$7.69B
OKE:
$8.43B
IMO:
$6.36B
OKE:
$7.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMO vs. OKE — Ранг доходности на риск
IMO
OKE
Сравнение IMO c OKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и ONEOK, Inc. (OKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMO | OKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.12 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 0.75 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 1.69 | +8.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMO и OKE
Максимальная просадка IMO за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки OKE в -80.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и OKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMO | OKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -80.17% | -4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -21.02% | +4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.95% | -42.17% | +19.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.72% | -42.17% | +12.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.96% | -80.17% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -16.43% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.19% | -16.67% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 9.26% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMO и OKE
Imperial Oil Limited (IMO) и ONEOK, Inc. (OKE) имеют волатильность 9.97% и 9.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMO | OKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 9.70% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.21% | 20.76% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 26.04% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.66% | 28.33% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.55% | 38.88% | -3.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO и OKE
Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности OKE в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 1.90% | 2.40% | 2.84% | 2.73% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.36% | 2.02% | 1.70% | 1.66% |
OKE ONEOK, Inc. | 4.64% | 5.61% | 3.94% | 5.44% | 5.69% | 6.36% | 9.74% | 4.66% | 6.01% | 5.09% | 4.28% | 9.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMO и OKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и ONEOK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMO и OKE
IMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 2.51B при выручке в 12.45B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.
OKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.57B при выручке в 9.62B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
IMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 12.45B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
OKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 9.62B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
IMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 940.00M при выручке в 12.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
OKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 774.00M при выручке в 9.62B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
IMO and OKE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMO has higher volatility (9.97%) compared to OKE (9.70%). In terms of maximum drawdown, IMO dropped -84.82% vs OKE's -80.17%.
IMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMO и OKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор