Lyn Alden 2025-06 - Dividend Stocks

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AFL Aflac Incorporated	Financial Services	3.23%
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	3.23%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	Basic Materials	3.23%
ATO Atmos Energy Corporation	Utilities	3.23%
AXP American Express Company	Financial Services	3.23%
BN Brookfield Corp	Financial Services	3.23%
BTI British American Tobacco p.l.c.	Consumer Defensive	3.23%
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated	Consumer Cyclical	3.23%
CI Cigna Corporation	Healthcare	3.23%
CIB Bancolombia S.A.	Financial Services	3.23%
COR Cencora Inc.	Healthcare	3.23%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	3.23%
CVS CVS Health Corporation	Healthcare	3.23%
ELV Elevance Health Inc	Healthcare	3.23%
ENB Enbridge Inc.	Energy	3.23%
FDX FedEx Corporation	Industrials	3.23%
HAL Halliburton Company	Energy	3.23%
ICE Intercontinental Exchange, Inc.	Financial Services	3.23%
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A.	Financial Services	3.23%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	3.23%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	3.23%
NVS Novartis AG	Healthcare	3.23%
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.	Industrials	3.23%
OZK Bank OZK	Financial Services	3.23%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	3.23%
PRU Prudential Financial, Inc.	Financial Services	3.23%
TRV The Travelers Companies, Inc.	Financial Services	3.23%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	3.23%
UNP Union Pacific Corporation	Industrials	3.23%
USB U.S. Bancorp	Financial Services	3.23%
V Visa Inc.	Financial Services	3.23%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lyn Alden 2025-06 - Dividend Stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V

Доходность по периодам

Lyn Alden 2025-06 - Dividend Stocks на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 5.84% с начала года и доходность в 14.55% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Lyn Alden 2025-06 - Dividend Stocks	0.58%	-1.89%	5.84%	10.80%	22.91%	20.12%	14.69%	14.55%
Активы портфеля:
PEP PepsiCo, Inc.	1.53%	-3.94%	10.38%	12.40%	9.51%	-1.63%	5.35%	7.43%
BTI British American Tobacco p.l.c.	0.67%	-2.12%	4.43%	16.11%	53.41%	27.30%	17.44%	6.87%
TRV The Travelers Companies, Inc.	1.19%	-5.12%	1.72%	5.78%	12.92%	21.72%	16.59%	12.01%
FDX FedEx Corporation	0.65%	-5.08%	25.70%	50.61%	50.78%	18.95%	7.05%	9.96%
V Visa Inc.	0.77%	-6.24%	-14.05%	-12.70%	-12.50%	10.35%	7.55%	15.28%
MO Altria Group, Inc.	0.43%	-2.94%	15.96%	3.55%	23.23%	22.72%	13.73%	7.41%
UNP Union Pacific Corporation	0.65%	-7.95%	6.34%	5.50%	5.04%	9.52%	4.46%	14.58%
OZK Bank OZK	0.30%	-1.76%	1.60%	-7.23%	10.01%	15.17%	6.28%	3.94%
USB U.S. Bancorp	0.38%	-0.91%	0.26%	12.74%	28.33%	19.55%	3.33%	6.50%
BN Brookfield Corp	0.37%	-4.74%	-10.74%	-9.73%	13.46%	24.67%	12.29%	14.68%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Lyn Alden 2025-06 - Dividend Stocks закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.46%	4.17%	-4.47%	0.85%									5.84%
2025	7.43%	1.35%	0.10%	-1.45%	3.30%	4.28%	-1.25%	5.06%	1.02%	-0.88%	5.46%	0.46%	27.33%
2024	0.27%	1.41%	5.46%	-2.96%	3.08%	-1.13%	5.85%	2.88%	0.32%	-0.90%	5.88%	-6.98%	13.10%
2023	5.35%	-4.13%	-1.53%	1.42%	-4.56%	7.92%	4.85%	-3.59%	-2.56%	-2.28%	6.83%	6.53%	13.78%
2022	2.80%	0.90%	4.46%	-6.54%	3.43%	-9.20%	3.85%	-0.47%	-8.50%	11.75%	7.38%	-4.12%	3.48%
2021	-1.22%	3.11%	7.89%	1.99%	3.13%	-0.71%	-0.57%	1.20%	-3.77%	5.79%	-4.73%	9.07%	22.15%

Метрики бенчмарка

Lyn Alden 2025-06 - Dividend Stocks: годовая альфа составляет 5.41%, бета — 0.94, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 20.03.2008.

Портфель участвовал в 107.85% роста S&P 500 Index, но только в 86.17% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 5.41% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.94 и R² 0.87 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 5.41%

Бета: 0.94

R²: 0.87

Участие в росте: 107.85%

Участие в снижении: 86.17%

Комиссия

Комиссия Lyn Alden 2025-06 - Dividend Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Lyn Alden 2025-06 - Dividend Stocks имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.59	0.88	+0.71
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.19	1.37	+0.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.21	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.21	1.39	+0.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.29	6.43	+2.85
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PEP PepsiCo, Inc.	51	0.42	0.81	1.09	0.60	1.23
BTI British American Tobacco p.l.c.	90	2.44	3.10	1.40	3.65	9.20
TRV The Travelers Companies, Inc.	60	0.61	0.96	1.13	1.11	3.35
FDX FedEx Corporation	82	1.62	2.20	1.31	2.75	7.73
V Visa Inc.	16	-0.53	-0.59	0.92	-0.61	-1.33
MO Altria Group, Inc.	68	1.12	1.53	1.22	1.20	3.11
UNP Union Pacific Corporation	46	0.22	0.48	1.06	0.44	0.95
OZK Bank OZK	49	0.33	0.65	1.09	0.58	1.25
USB U.S. Bancorp	72	1.08	1.52	1.22	1.98	5.10
BN Brookfield Corp	53	0.41	0.78	1.11	0.67	1.94

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Lyn Alden 2025-06 - Dividend Stocks имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.59
За 5 лет: 1.02
За 10 лет: 0.82
За всё время: 0.72

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Lyn Alden 2025-06 - Dividend Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.86%	3.16%	3.54%	3.36%	3.40%	3.46%	2.91%	2.97%	3.07%	2.15%	2.69%	2.38%
Активы портфеля:
PEP PepsiCo, Inc.	3.62%	3.92%	3.51%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%
BTI British American Tobacco p.l.c.	5.29%	5.29%	8.18%	9.72%	7.23%	7.98%	7.22%	6.35%	8.53%	4.27%	3.85%	4.11%
TRV The Travelers Companies, Inc.	1.50%	1.50%	1.72%	2.06%	1.96%	2.23%	2.40%	2.36%	2.53%	2.09%	2.14%	2.11%
FDX FedEx Corporation	1.60%	1.98%	1.92%	1.95%	2.42%	1.12%	1.00%	1.72%	1.52%	0.76%	0.78%	0.64%
V Visa Inc.	0.84%	0.70%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%
MO Altria Group, Inc.	6.39%	7.21%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%
UNP Union Pacific Corporation	2.24%	2.35%	2.32%	2.12%	2.45%	1.70%	1.86%	2.05%	2.21%	1.85%	2.17%	2.81%
OZK Bank OZK	3.84%	3.78%	3.55%	2.85%	3.15%	2.43%	3.45%	3.08%	3.48%	1.47%	1.20%	1.11%
USB U.S. Bancorp	3.89%	3.82%	4.14%	4.46%	4.31%	3.13%	3.61%	2.66%	2.93%	2.16%	2.08%	2.37%
BN Brookfield Corp	0.61%	0.52%	0.56%	0.70%	1.44%	1.12%	1.55%	1.11%	1.56%	1.29%	1.58%	1.50%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Lyn Alden 2025-06 - Dividend Stocks показал максимальную просадку в 48.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.

Текущая просадка Lyn Alden 2025-06 - Dividend Stocks составляет 5.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-48.26%	6 июн. 2008 г.	190	9 мар. 2009 г.	183	25 нояб. 2009 г.	373
-40.04%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	162	10 нояб. 2020 г.	187
-17.99%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	121	19 июн. 2019 г.	350
-17.97%	8 июл. 2011 г.	61	3 окт. 2011 г.	83	1 февр. 2012 г.	144
-17.82%	31 мар. 2022 г.	127	30 сент. 2022 г.	195	13 июл. 2023 г.	322

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 31, при этом эффективное количество активов равно 31.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	OMAB	NEE	CIB	MO	CAKE	BTI	TSM	ATO	COR	AMGN	NVS	PEP	HAL	ITUB	ELV	ENB	CI	ICE	CVS	OZK	V	TRV	CSCO	FDX	UNP	APD	BN	USB	AXP	AFL	PRU	Portfolio
Benchmark	1.00	0.38	0.41	0.43	0.38	0.48	0.42	0.60	0.41	0.43	0.49	0.47	0.46	0.50	0.48	0.46	0.48	0.47	0.56	0.48	0.53	0.64	0.54	0.68	0.63	0.63	0.65	0.69	0.64	0.70	0.63	0.68	0.87
OMAB	0.38	1.00	0.19	0.34	0.19	0.22	0.25	0.28	0.18	0.21	0.20	0.23	0.22	0.26	0.35	0.22	0.28	0.22	0.21	0.21	0.23	0.25	0.24	0.27	0.29	0.29	0.29	0.33	0.28	0.30	0.29	0.29	0.45
NEE	0.41	0.19	1.00	0.19	0.35	0.20	0.28	0.21	0.57	0.24	0.29	0.32	0.44	0.17	0.23	0.26	0.31	0.26	0.31	0.28	0.16	0.27	0.33	0.30	0.27	0.31	0.35	0.34	0.25	0.26	0.32	0.24	0.44
CIB	0.43	0.34	0.19	1.00	0.21	0.24	0.29	0.35	0.21	0.19	0.20	0.26	0.22	0.37	0.46	0.22	0.36	0.22	0.26	0.24	0.29	0.30	0.27	0.31	0.32	0.32	0.32	0.40	0.34	0.36	0.35	0.37	0.52
MO	0.38	0.19	0.35	0.21	1.00	0.26	0.49	0.17	0.37	0.32	0.30	0.31	0.45	0.23	0.25	0.29	0.30	0.30	0.26	0.37	0.24	0.26	0.37	0.31	0.29	0.31	0.32	0.28	0.31	0.30	0.35	0.32	0.49
CAKE	0.48	0.22	0.20	0.24	0.26	1.00	0.23	0.29	0.25	0.25	0.24	0.21	0.23	0.29	0.28	0.27	0.25	0.28	0.30	0.29	0.40	0.31	0.32	0.36	0.42	0.38	0.34	0.39	0.41	0.42	0.37	0.43	0.54
BTI	0.42	0.25	0.28	0.29	0.49	0.23	1.00	0.25	0.32	0.28	0.30	0.38	0.36	0.25	0.33	0.27	0.35	0.29	0.25	0.31	0.25	0.30	0.34	0.32	0.28	0.30	0.34	0.36	0.31	0.31	0.36	0.32	0.50
TSM	0.60	0.28	0.21	0.35	0.17	0.29	0.25	1.00	0.16	0.20	0.26	0.27	0.22	0.32	0.37	0.23	0.30	0.23	0.31	0.24	0.32	0.39	0.26	0.45	0.39	0.37	0.38	0.45	0.36	0.42	0.33	0.38	0.53
ATO	0.41	0.18	0.57	0.21	0.37	0.25	0.32	0.16	1.00	0.31	0.31	0.31	0.44	0.24	0.26	0.32	0.35	0.29	0.29	0.30	0.26	0.28	0.40	0.31	0.29	0.33	0.37	0.35	0.31	0.30	0.40	0.30	0.49
COR	0.43	0.21	0.24	0.19	0.32	0.25	0.28	0.20	0.31	1.00	0.40	0.37	0.32	0.25	0.23	0.41	0.27	0.43	0.29	0.46	0.26	0.31	0.37	0.34	0.33	0.33	0.34	0.29	0.30	0.33	0.38	0.36	0.51
AMGN	0.49	0.20	0.29	0.20	0.30	0.24	0.30	0.26	0.31	0.40	1.00	0.43	0.39	0.22	0.23	0.37	0.26	0.35	0.31	0.37	0.28	0.35	0.34	0.38	0.33	0.34	0.37	0.31	0.34	0.33	0.34	0.34	0.51
NVS	0.47	0.23	0.32	0.26	0.31	0.21	0.38	0.27	0.31	0.37	0.43	1.00	0.37	0.24	0.30	0.32	0.37	0.32	0.31	0.30	0.23	0.36	0.34	0.36	0.31	0.34	0.38	0.37	0.30	0.33	0.37	0.32	0.51
PEP	0.46	0.22	0.44	0.22	0.45	0.23	0.36	0.22	0.44	0.32	0.39	0.37	1.00	0.19	0.27	0.32	0.29	0.30	0.34	0.37	0.20	0.34	0.41	0.38	0.33	0.33	0.39	0.33	0.30	0.30	0.38	0.31	0.50
HAL	0.50	0.26	0.17	0.37	0.23	0.29	0.25	0.32	0.24	0.25	0.22	0.24	0.19	1.00	0.37	0.26	0.46	0.30	0.26	0.29	0.37	0.31	0.32	0.35	0.40	0.44	0.42	0.41	0.42	0.41	0.44	0.48	0.58
ITUB	0.48	0.35	0.23	0.46	0.25	0.28	0.33	0.37	0.26	0.23	0.23	0.30	0.27	0.37	1.00	0.26	0.36	0.27	0.28	0.28	0.31	0.33	0.33	0.34	0.35	0.35	0.37	0.44	0.38	0.39	0.40	0.40	0.57
ELV	0.46	0.22	0.26	0.22	0.29	0.27	0.27	0.23	0.32	0.41	0.37	0.32	0.32	0.26	0.26	1.00	0.25	0.67	0.29	0.44	0.27	0.33	0.36	0.34	0.35	0.36	0.35	0.33	0.36	0.36	0.39	0.40	0.55
ENB	0.48	0.28	0.31	0.36	0.30	0.25	0.35	0.30	0.35	0.27	0.26	0.37	0.29	0.46	0.36	0.25	1.00	0.28	0.30	0.28	0.29	0.33	0.33	0.34	0.33	0.40	0.40	0.49	0.35	0.35	0.40	0.38	0.56
CI	0.47	0.22	0.26	0.22	0.30	0.28	0.29	0.23	0.29	0.43	0.35	0.32	0.30	0.30	0.27	0.67	0.28	1.00	0.30	0.46	0.30	0.32	0.38	0.36	0.35	0.36	0.36	0.34	0.39	0.39	0.42	0.44	0.58
ICE	0.56	0.21	0.31	0.26	0.26	0.30	0.25	0.31	0.29	0.29	0.31	0.31	0.34	0.26	0.28	0.29	0.30	0.30	1.00	0.31	0.33	0.45	0.42	0.39	0.37	0.40	0.42	0.42	0.44	0.45	0.45	0.45	0.55
CVS	0.48	0.21	0.28	0.24	0.37	0.29	0.31	0.24	0.30	0.46	0.37	0.30	0.37	0.29	0.28	0.44	0.28	0.46	0.31	1.00	0.33	0.33	0.40	0.38	0.38	0.37	0.38	0.36	0.41	0.39	0.41	0.43	0.57
OZK	0.53	0.23	0.16	0.29	0.24	0.40	0.25	0.32	0.26	0.26	0.28	0.23	0.20	0.37	0.31	0.27	0.29	0.30	0.33	0.33	1.00	0.34	0.42	0.38	0.46	0.43	0.38	0.43	0.64	0.52	0.48	0.60	0.61
V	0.64	0.25	0.27	0.30	0.26	0.31	0.30	0.39	0.28	0.31	0.35	0.36	0.34	0.31	0.33	0.33	0.33	0.32	0.45	0.33	0.34	1.00	0.42	0.47	0.43	0.45	0.46	0.47	0.44	0.56	0.47	0.47	0.61
TRV	0.54	0.24	0.33	0.27	0.37	0.32	0.34	0.26	0.40	0.37	0.34	0.34	0.41	0.32	0.33	0.36	0.33	0.38	0.42	0.40	0.42	0.42	1.00	0.40	0.41	0.43	0.44	0.43	0.54	0.51	0.61	0.58	0.63
CSCO	0.68	0.27	0.30	0.31	0.31	0.36	0.32	0.45	0.31	0.34	0.38	0.36	0.38	0.35	0.34	0.34	0.34	0.36	0.39	0.38	0.38	0.47	0.40	1.00	0.47	0.47	0.47	0.48	0.46	0.49	0.46	0.48	0.64
FDX	0.63	0.29	0.27	0.32	0.29	0.42	0.28	0.39	0.29	0.33	0.33	0.31	0.33	0.40	0.35	0.35	0.33	0.35	0.37	0.38	0.46	0.43	0.41	0.47	1.00	0.57	0.47	0.48	0.52	0.51	0.50	0.55	0.66
UNP	0.63	0.29	0.31	0.32	0.31	0.38	0.30	0.37	0.33	0.33	0.34	0.34	0.33	0.44	0.35	0.36	0.40	0.36	0.40	0.37	0.43	0.45	0.43	0.47	0.57	1.00	0.52	0.49	0.51	0.51	0.50	0.54	0.67
APD	0.65	0.29	0.35	0.32	0.32	0.34	0.34	0.38	0.37	0.34	0.37	0.38	0.39	0.42	0.37	0.35	0.40	0.36	0.42	0.38	0.38	0.46	0.44	0.47	0.47	0.52	1.00	0.51	0.46	0.48	0.50	0.52	0.67
BN	0.69	0.33	0.34	0.40	0.28	0.39	0.36	0.45	0.35	0.29	0.31	0.37	0.33	0.41	0.44	0.33	0.49	0.34	0.42	0.36	0.43	0.47	0.43	0.48	0.48	0.49	0.51	1.00	0.52	0.55	0.50	0.55	0.70
USB	0.64	0.28	0.25	0.34	0.31	0.41	0.31	0.36	0.31	0.30	0.34	0.30	0.30	0.42	0.38	0.36	0.35	0.39	0.44	0.41	0.64	0.44	0.54	0.46	0.52	0.51	0.46	0.52	1.00	0.67	0.61	0.71	0.72
AXP	0.70	0.30	0.26	0.36	0.30	0.42	0.31	0.42	0.30	0.33	0.33	0.33	0.30	0.41	0.39	0.36	0.35	0.39	0.45	0.39	0.52	0.56	0.51	0.49	0.51	0.51	0.48	0.55	0.67	1.00	0.59	0.66	0.73
AFL	0.63	0.29	0.32	0.35	0.35	0.37	0.36	0.33	0.40	0.38	0.34	0.37	0.38	0.44	0.40	0.39	0.40	0.42	0.45	0.41	0.48	0.47	0.61	0.46	0.50	0.50	0.50	0.50	0.61	0.59	1.00	0.71	0.73
PRU	0.68	0.29	0.24	0.37	0.32	0.43	0.32	0.38	0.30	0.36	0.34	0.32	0.31	0.48	0.40	0.40	0.38	0.44	0.45	0.43	0.60	0.47	0.58	0.48	0.55	0.54	0.52	0.55	0.71	0.66	0.71	1.00	0.76
Portfolio	0.87	0.45	0.44	0.52	0.49	0.54	0.50	0.53	0.49	0.51	0.51	0.51	0.50	0.58	0.57	0.55	0.56	0.58	0.55	0.57	0.61	0.61	0.63	0.64	0.66	0.67	0.67	0.70	0.72	0.73	0.73	0.76	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 мар. 2008 г.

Lyn Alden 2025-06 - Dividend Stocks

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов