Lyn Alden 2025-06 - Dividend Stocks

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	3.23%
BTI British American Tobacco p.l.c.	Consumer Defensive	3.23%
TRV The Travelers Companies, Inc.	Financial Services	3.23%
FDX FedEx Corporation	Industrials	3.23%
V Visa Inc.	Financial Services	3.23%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	3.23%
UNP Union Pacific Corporation	Industrials	3.23%
OZK Bank OZK	Financial Services	3.23%
USB U.S. Bancorp	Financial Services	3.23%
BN Brookfield Corporation	Financial Services	3.23%
ELV Elevance Health Inc	Healthcare	3.23%
CVS CVS Health Corporation	Healthcare	3.23%
CI Cigna Corporation	Healthcare	3.23%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	3.23%
HAL Halliburton Company	Energy	3.23%
ATO Atmos Energy Corporation	Utilities	3.23%
AFL Aflac Incorporated	Financial Services	3.23%
NVS Novartis AG	Healthcare	3.23%
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	3.23%
PRU Prudential Financial, Inc.	Financial Services	3.23%
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated	Consumer Cyclical	3.23%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	3.23%
AXP American Express Company	Financial Services	3.23%
ICE Intercontinental Exchange, Inc.	Financial Services	3.23%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	3.23%
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.	Industrials	3.23%
ENB Enbridge Inc.	Energy	3.23%
COR Cencora Inc.	Healthcare	3.23%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	Basic Materials	3.23%
CIB Bancolombia S.A.	Financial Services	3.23%
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A.	Financial Services	3.23%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lyn Alden 2025-06 - Dividend Stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Lyn Alden 2025-06 - Dividend Stocks на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 13.31% с начала года и доходность в 14.95% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.47%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель Lyn Alden 2025-06 - Dividend Stocks	0.10%	3.02%	13.31%	15.00%	27.81%	22.61%	14.93%	14.95%
Активы портфеля:
AFL Aflac Incorporated	2.56%	5.09%	8.36%	9.34%	16.48%	23.06%	18.18%	15.71%
AMGN Amgen Inc.	1.15%	6.19%	8.36%	7.51%	24.03%	20.11%	11.56%	11.48%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	-0.18%	-4.42%	15.86%	9.78%	3.63%	3.08%	0.97%	9.52%
ATO Atmos Energy Corporation	1.36%	-5.34%	2.70%	0.50%	14.37%	16.72%	13.86%	11.22%
AXP American Express Company	-0.60%	-1.70%	-15.57%	-15.67%	3.78%	23.28%	14.88%	18.42%
BN Brookfield Corporation	-1.00%	-5.27%	-2.64%	-4.22%	14.26%	29.03%	11.60%	14.69%
BTI British American Tobacco p.l.c.	3.23%	2.47%	7.01%	7.69%	32.39%	32.36%	17.58%	6.49%
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated	3.59%	7.80%	32.28%	42.13%	16.68%	29.50%	5.69%	4.97%
CI Cigna Corporation	3.14%	1.08%	6.37%	10.29%	-5.22%	5.21%	4.73%	9.53%
CIB Bancolombia S.A.	-2.00%	8.60%	13.42%	15.60%	67.54%	50.56%	29.12%	14.56%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Lyn Alden 2025-06 - Dividend Stocks закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.46%	4.17%	-4.47%	6.48%	-0.64%	2.05%							13.31%
2025	7.43%	1.35%	0.10%	-1.45%	3.30%	4.28%	-1.25%	5.06%	1.02%	-0.88%	5.46%	0.46%	27.33%
2024	0.27%	1.41%	5.46%	-2.96%	3.08%	-1.13%	5.85%	2.88%	0.32%	-0.90%	5.88%	-6.98%	13.10%
2023	5.35%	-4.13%	-1.53%	1.42%	-4.56%	7.92%	4.85%	-3.59%	-2.56%	-2.28%	6.83%	6.53%	13.78%
2022	2.80%	0.90%	4.46%	-6.54%	3.43%	-9.20%	3.85%	-0.47%	-8.50%	11.75%	7.38%	-4.12%	3.48%
2021	-1.22%	3.11%	7.89%	1.99%	3.13%	-0.71%	-0.57%	1.20%	-3.77%	5.79%	-4.73%	9.07%	22.15%

Метрики бенчмарка

Lyn Alden 2025-06 - Dividend Stocks has an annualized alpha of 5.27%, beta of 0.94, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 20, 2008.

This portfolio captured 105.75% of S&P 500 Index gains but only 84.99% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 5.27% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.94 and R2 of 0.86, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 5.27%

Бета: 0.94

R²: 0.86

Участие в росте: 105.75%

Участие в снижении: 84.99%

Комиссия

Комиссия Lyn Alden 2025-06 - Dividend Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Lyn Alden 2025-06 - Dividend Stocks имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lyn Alden 2025-06 - Dividend Stocks и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.70	2.01	+0.69
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.77	2.71	+1.05
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.48	1.36	+0.11
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.82	2.69	+1.14
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	14.35	12.34	+2.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AFL Aflac Incorporated	72	1.08	1.62	1.19	2.00	4.97
AMGN Amgen Inc.	69	0.93	1.53	1.19	1.54	3.61
APD Air Products and Chemicals, Inc.	46	0.20	0.47	1.06	0.22	0.56
ATO Atmos Energy Corporation	66	0.93	1.36	1.17	1.14	3.72
AXP American Express Company	47	0.23	0.49	1.06	0.25	0.56
BN Brookfield Corporation	58	0.55	0.94	1.12	0.72	2.00
BTI British American Tobacco p.l.c.	78	1.47	2.09	1.25	2.44	5.60
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated	56	0.56	0.98	1.12	0.52	1.15
CI Cigna Corporation	35	-0.15	0.03	1.00	-0.18	-0.34
CIB Bancolombia S.A.	85	2.07	2.82	1.35	2.75	6.86

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Lyn Alden 2025-06 - Dividend Stocks имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.70
За 5 лет: 1.04
За 10 лет: 0.84
За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Lyn Alden 2025-06 - Dividend Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.55%	3.16%	3.54%	3.36%	3.40%	3.46%	2.91%	2.97%	3.07%	2.15%	2.69%	2.38%
Активы портфеля:
AFL Aflac Incorporated	2.01%	2.10%	1.93%	2.04%	2.22%	2.26%	2.52%	2.04%	2.28%	1.98%	2.39%	2.64%
AMGN Amgen Inc.	2.80%	2.91%	3.45%	2.96%	2.95%	3.13%	2.78%	2.41%	2.71%	2.65%	2.74%	1.95%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	2.54%	2.89%	1.83%	2.56%	2.10%	1.97%	1.96%	1.97%	2.75%	2.32%	2.39%	2.49%
ATO Atmos Energy Corporation	2.27%	2.15%	2.36%	2.61%	2.48%	2.44%	2.46%	1.92%	2.14%	2.14%	2.31%	2.52%
AXP American Express Company	1.10%	0.85%	0.91%	1.24%	1.35%	1.05%	1.42%	1.29%	1.51%	1.32%	1.61%	1.58%
BN Brookfield Corporation	0.56%	0.52%	0.56%	0.70%	1.44%	1.12%	1.55%	1.11%	1.56%	1.29%	1.58%	1.50%
BTI British American Tobacco p.l.c.	5.16%	5.29%	8.18%	9.72%	7.23%	7.98%	7.22%	6.35%	8.53%	4.27%	3.85%	4.11%
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated	1.72%	2.14%	2.28%	3.08%	2.55%	0.00%	0.97%	3.55%	2.85%	2.20%	1.47%	1.58%
CI Cigna Corporation	2.12%	2.19%	2.03%	1.64%	1.35%	1.74%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%
CIB Bancolombia S.A.	1.72%	6.90%	10.96%	10.92%	10.68%	0.87%	4.01%	2.41%	3.62%	3.21%	3.21%	4.49%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Lyn Alden 2025-06 - Dividend Stocks показал максимальную просадку в 48.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Финансовый кризис2007–2009	-48.22%март 2009 г.	9mo 6d	8mo 21d	1y 5moиюнь 2008 г. - нояб. 2009 г.
Обвал COVID2020	-40.04%март 2020 г.	1mo 4d	7mo 22d	8mo 26dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-17.99%дек. 2018 г.	10mo 29d	5mo 27d	1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г.
Коррекция 2011 года2011	-17.97%окт. 2011 г.	2mo 27d	4mo 1d	6mo 28dиюль 2011 г. - февр. 2012 г.
Медвежий рынок2022	-17.82%сент. 2022 г.	6mo 3d	9mo 16d	1y 3moмарт 2022 г. - июль 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 31, при этом эффективное количество активов равно 31.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.43	2.08	1.87	1.63	1.55

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.55, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Lyn Alden 2025-06 - Dividend Stocks с S&P 500 Index

Корреляция Lyn Alden 2025-06 - Dividend Stocks с S&P 500 Index составляет 0.57 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.57
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.65
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.73
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.79
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.	0.87

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у AXP: 0.70, а самая низкая у MO: 0.37.

0.37

0.38

0.40

0.41

0.42

0.43

0.43

0.45

0.46

0.47

0.47

0.47

0.48

0.48

0.49

0.50

0.53

0.54

0.55

0.60

0.62

0.63

0.63

0.64

0.64

0.68

0.68

0.69

AXP

0.70

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Lyn Alden 2025-06 - Dividend Stocks. Самая высокая корреляция с портфелем у PRU: 0.76, а самая низкая у NEE: 0.44.

NEE

0.44

OMAB

0.45

0.48

0.49

0.50

0.50

0.50

0.51

0.51

0.52

0.53

0.54

0.55

0.55

0.56

0.57

0.57

0.58

0.61

0.61

0.63

0.64

0.66

0.66

0.67

0.70

0.72

0.72

0.73

0.76

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	OMAB	NEE	CIB	MO	CAKE	TSM	BTI	ATO	COR	AMGN	NVS	PEP	HAL	ITUB	ELV	ENB	CI	ICE	CVS	OZK	V	CSCO	TRV	FDX	UNP	APD	BN	USB	AXP	AFL	PRU
OMAB	1.00	0.19	0.34	0.19	0.22	0.28	0.25	0.18	0.21	0.20	0.23	0.22	0.26	0.35	0.21	0.28	0.21	0.21	0.20	0.23	0.25	0.27	0.24	0.29	0.29	0.29	0.33	0.28	0.30	0.29	0.29
NEE	0.19	1.00	0.19	0.35	0.19	0.21	0.28	0.57	0.24	0.29	0.32	0.44	0.17	0.23	0.25	0.32	0.26	0.31	0.27	0.16	0.27	0.29	0.34	0.27	0.31	0.35	0.34	0.25	0.26	0.32	0.24
CIB	0.34	0.19	1.00	0.20	0.24	0.35	0.29	0.21	0.19	0.20	0.26	0.22	0.37	0.46	0.22	0.36	0.22	0.26	0.24	0.29	0.29	0.31	0.27	0.32	0.32	0.32	0.40	0.34	0.36	0.34	0.37
MO	0.19	0.35	0.20	1.00	0.25	0.16	0.49	0.37	0.31	0.30	0.31	0.45	0.23	0.24	0.29	0.30	0.30	0.26	0.36	0.23	0.26	0.30	0.37	0.29	0.31	0.32	0.27	0.31	0.29	0.35	0.32
CAKE	0.22	0.19	0.24	0.25	1.00	0.29	0.23	0.24	0.25	0.24	0.21	0.23	0.29	0.28	0.26	0.25	0.28	0.30	0.28	0.40	0.31	0.35	0.32	0.42	0.38	0.34	0.39	0.41	0.42	0.37	0.43
TSM	0.28	0.21	0.35	0.16	0.29	1.00	0.24	0.15	0.19	0.25	0.26	0.21	0.31	0.37	0.23	0.29	0.22	0.31	0.24	0.32	0.39	0.44	0.25	0.39	0.36	0.38	0.45	0.35	0.42	0.32	0.37
BTI	0.25	0.28	0.29	0.49	0.23	0.24	1.00	0.32	0.28	0.30	0.39	0.36	0.25	0.33	0.27	0.36	0.29	0.25	0.31	0.25	0.30	0.32	0.34	0.28	0.30	0.34	0.36	0.31	0.30	0.35	0.32
ATO	0.18	0.57	0.21	0.37	0.24	0.15	0.32	1.00	0.31	0.31	0.31	0.44	0.23	0.26	0.31	0.35	0.29	0.29	0.30	0.26	0.28	0.31	0.40	0.29	0.34	0.37	0.35	0.31	0.29	0.40	0.30
COR	0.21	0.24	0.19	0.31	0.25	0.19	0.28	0.31	1.00	0.40	0.37	0.32	0.25	0.23	0.41	0.27	0.43	0.29	0.46	0.26	0.30	0.34	0.37	0.33	0.32	0.33	0.29	0.30	0.32	0.38	0.36
AMGN	0.20	0.29	0.20	0.30	0.24	0.25	0.30	0.31	0.40	1.00	0.43	0.40	0.22	0.23	0.37	0.26	0.35	0.30	0.37	0.28	0.35	0.38	0.34	0.33	0.34	0.36	0.31	0.34	0.33	0.34	0.34
NVS	0.23	0.32	0.26	0.31	0.21	0.26	0.39	0.31	0.37	0.43	1.00	0.37	0.24	0.30	0.32	0.37	0.32	0.31	0.30	0.23	0.36	0.36	0.34	0.31	0.34	0.37	0.37	0.30	0.33	0.37	0.32
PEP	0.22	0.44	0.22	0.45	0.23	0.21	0.36	0.44	0.32	0.40	0.37	1.00	0.19	0.26	0.32	0.29	0.30	0.33	0.37	0.20	0.34	0.37	0.41	0.33	0.33	0.39	0.33	0.29	0.30	0.37	0.31
HAL	0.26	0.17	0.37	0.23	0.29	0.31	0.25	0.23	0.25	0.22	0.24	0.19	1.00	0.37	0.26	0.46	0.29	0.26	0.29	0.36	0.31	0.35	0.32	0.39	0.43	0.42	0.40	0.41	0.41	0.44	0.47
ITUB	0.35	0.23	0.46	0.24	0.28	0.37	0.33	0.26	0.23	0.23	0.30	0.26	0.37	1.00	0.25	0.36	0.27	0.28	0.28	0.31	0.33	0.33	0.33	0.35	0.35	0.37	0.44	0.38	0.39	0.39	0.40
ELV	0.21	0.25	0.22	0.29	0.26	0.23	0.27	0.31	0.41	0.37	0.32	0.32	0.26	0.25	1.00	0.25	0.67	0.29	0.45	0.27	0.33	0.34	0.36	0.35	0.36	0.34	0.33	0.36	0.36	0.39	0.39
ENB	0.28	0.32	0.36	0.30	0.25	0.29	0.36	0.35	0.27	0.26	0.37	0.29	0.46	0.36	0.25	1.00	0.28	0.30	0.28	0.29	0.33	0.34	0.33	0.32	0.40	0.40	0.48	0.35	0.35	0.40	0.38
CI	0.21	0.26	0.22	0.30	0.28	0.22	0.29	0.29	0.43	0.35	0.32	0.30	0.29	0.27	0.67	0.28	1.00	0.29	0.46	0.30	0.32	0.35	0.37	0.35	0.36	0.36	0.34	0.38	0.38	0.42	0.43
ICE	0.21	0.31	0.26	0.26	0.30	0.31	0.25	0.29	0.29	0.30	0.31	0.33	0.26	0.28	0.29	0.30	0.29	1.00	0.30	0.33	0.46	0.39	0.42	0.36	0.40	0.42	0.42	0.43	0.45	0.45	0.45
CVS	0.20	0.27	0.24	0.36	0.28	0.24	0.31	0.30	0.46	0.37	0.30	0.37	0.29	0.28	0.45	0.28	0.46	0.30	1.00	0.32	0.33	0.37	0.40	0.38	0.37	0.38	0.35	0.40	0.38	0.41	0.42
OZK	0.23	0.16	0.29	0.23	0.40	0.32	0.25	0.26	0.26	0.28	0.23	0.20	0.36	0.31	0.27	0.29	0.30	0.33	0.32	1.00	0.34	0.38	0.42	0.46	0.43	0.38	0.43	0.64	0.52	0.48	0.60
V	0.25	0.27	0.29	0.26	0.31	0.39	0.30	0.28	0.30	0.35	0.36	0.34	0.31	0.33	0.33	0.33	0.32	0.46	0.33	0.34	1.00	0.46	0.42	0.42	0.45	0.46	0.46	0.44	0.56	0.47	0.46
CSCO	0.27	0.29	0.31	0.30	0.35	0.44	0.32	0.31	0.34	0.38	0.36	0.37	0.35	0.33	0.34	0.34	0.35	0.39	0.37	0.38	0.46	1.00	0.40	0.47	0.46	0.47	0.48	0.46	0.49	0.46	0.48
TRV	0.24	0.34	0.27	0.37	0.32	0.25	0.34	0.40	0.37	0.34	0.34	0.41	0.32	0.33	0.36	0.33	0.37	0.42	0.40	0.42	0.42	0.40	1.00	0.41	0.44	0.44	0.42	0.54	0.51	0.61	0.58
FDX	0.29	0.27	0.32	0.29	0.42	0.39	0.28	0.29	0.33	0.33	0.31	0.33	0.39	0.35	0.35	0.32	0.35	0.36	0.38	0.46	0.42	0.47	0.41	1.00	0.57	0.47	0.48	0.52	0.51	0.49	0.55
UNP	0.29	0.31	0.32	0.31	0.38	0.36	0.30	0.34	0.32	0.34	0.34	0.33	0.43	0.35	0.36	0.40	0.36	0.40	0.37	0.43	0.45	0.46	0.44	0.57	1.00	0.52	0.49	0.51	0.50	0.50	0.53
APD	0.29	0.35	0.32	0.32	0.34	0.38	0.34	0.37	0.33	0.36	0.37	0.39	0.42	0.37	0.34	0.40	0.36	0.42	0.38	0.38	0.46	0.47	0.44	0.47	0.52	1.00	0.50	0.46	0.48	0.50	0.52
BN	0.33	0.34	0.40	0.27	0.39	0.45	0.36	0.35	0.29	0.31	0.37	0.33	0.40	0.44	0.33	0.48	0.34	0.42	0.35	0.43	0.46	0.48	0.42	0.48	0.49	0.50	1.00	0.52	0.55	0.50	0.55
USB	0.28	0.25	0.34	0.31	0.41	0.35	0.31	0.31	0.30	0.34	0.30	0.29	0.41	0.38	0.36	0.35	0.38	0.43	0.40	0.64	0.44	0.46	0.54	0.52	0.51	0.46	0.52	1.00	0.67	0.61	0.71
AXP	0.30	0.26	0.36	0.29	0.42	0.42	0.30	0.29	0.32	0.33	0.33	0.30	0.41	0.39	0.36	0.35	0.38	0.45	0.38	0.52	0.56	0.49	0.51	0.51	0.50	0.48	0.55	0.67	1.00	0.58	0.65
AFL	0.29	0.32	0.34	0.35	0.37	0.32	0.35	0.40	0.38	0.34	0.37	0.37	0.44	0.39	0.39	0.40	0.42	0.45	0.41	0.48	0.47	0.46	0.61	0.49	0.50	0.50	0.50	0.61	0.58	1.00	0.71
PRU	0.29	0.24	0.37	0.32	0.43	0.37	0.32	0.30	0.36	0.34	0.32	0.31	0.47	0.40	0.39	0.38	0.43	0.45	0.42	0.60	0.46	0.48	0.58	0.55	0.53	0.52	0.55	0.71	0.65	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 мар. 2008 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Lyn Alden 2025-06 - Dividend Stocks

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Lyn Alden 2025-06 - Dividend Stocks есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации