Сравнение ICE с AFL
ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) and AFL (Aflac Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ICE in Financial Data & Stock Exchanges, AFL in Insurance - Life. Over the past 10 years, ICE returned 11.69%/yr vs 15.48%/yr for AFL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICE и AFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICE показывает доходность -13.87%, что значительно ниже, чем у AFL с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции ICE уступали акциям AFL по среднегодовой доходности: 11.69% против 15.48% соответственно.
ICE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -21.27%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 11.69%
AFL
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам ICE и AFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -13.87% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
AFL Aflac Incorporated | 5.61% | 8.94% | 28.08% | 17.36% | 26.41% | 34.55% | -13.60% | 18.55% | 6.20% | 29.02% |
Correlation
The correlation between ICE and AFL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2005 г. | 0.42 |
The correlation between ICE and AFL shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ICE:
$79.26B
AFL:
$59.32B
ICE:
$6.85
AFL:
$8.76
ICE:
20.31
AFL:
13.16
ICE:
2.45
AFL:
3.41
ICE:
6.09
AFL:
3.35
ICE:
2.68
AFL:
2.64
ICE:
$13.08B
AFL:
$18.22B
ICE:
$8.93B
AFL:
$8.70B
ICE:
$7.05B
AFL:
$6.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICE vs. AFL — Ранг доходности на риск
ICE
AFL
Сравнение ICE c AFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICE | AFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.14 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.49 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 3.70 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICE | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 0.80 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.86 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.60 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ICE и AFL
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что меньше максимальной просадки AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и AFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICE | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -82.71% | +8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.87% | -9.11% | -16.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | -13.56% | -12.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -19.86% | -14.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -54.89% | +20.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.55% | -2.54% | -23.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -11.66% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 3.67% | +9.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и AFL
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Aflac Incorporated (AFL) имеют волатильность 5.89% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICE | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 5.82% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 12.24% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 17.08% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 20.94% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 25.77% | -3.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и AFL
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности AFL в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 2.07% | 2.10% | 1.93% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.41% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICE и AFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICE и AFL
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
AFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 4.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
AFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 4.32B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
AFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 4.32B, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
Часто задаваемые вопросы
ICE and AFL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICE has higher volatility (5.89%) compared to AFL (5.82%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs AFL's -82.71%.
AFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICE и AFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор