Сравнение COR с PEP
COR (Cencora Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, COR returned 17.00%/yr vs 6.34%/yr for PEP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COR и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -18.53%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции COR превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 17.00% против 6.34% соответственно.
COR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- -18.53%
- 6 месяцев
- -18.54%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 20.49%
- 10 лет*
- 17.00%
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение доходности по годам COR и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -18.53% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between COR and PEP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 1995 г. | 0.22 |
The correlation between COR and PEP shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COR:
$53.55B
PEP:
$192.87B
COR:
$13.07
PEP:
$6.37
COR:
20.97
PEP:
22.07
COR:
9.96
PEP:
7.64
COR:
0.16
PEP:
2.02
COR:
15.76
PEP:
9.02
COR:
$328.68B
PEP:
$95.45B
COR:
$11.66B
PEP:
$51.60B
COR:
$3.64B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. PEP — Ранг доходности на риск
COR
PEP
Сравнение COR c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COR | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.77 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 2.04 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COR | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.58 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.13 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.32 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.38 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок COR и PEP
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, примерно равная максимальной просадке PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -73.92% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -16.25% | -16.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -29.17% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -30.32% | -2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -30.32% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.57% | -19.80% | -6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -13.65% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.26% | 6.12% | +5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и PEP
Cencora Inc. (COR) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что COR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 6.35% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.87% | 14.92% | +11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.25% | 21.77% | +8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 18.38% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.49% | 19.67% | +7.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и PEP
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности PEP в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.86% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COR и PEP
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
COR and PEP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COR has higher volatility (7.05%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор