Сравнение CAKE с ICE
CAKE (The Cheesecake Factory Incorporated) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. CAKE operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while ICE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, CAKE returned 5.12%/yr vs 11.69%/yr for ICE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAKE и ICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAKE показывает доходность 34.46%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -13.87%. За последние 10 лет акции CAKE уступали акциям ICE по среднегодовой доходности: 5.12% против 11.69% соответственно.
CAKE
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 34.46%
- 6 месяцев
- 44.97%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 30.18%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 5.12%
ICE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -21.27%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам CAKE и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 34.46% | 8.61% | 39.33% | 14.01% | -17.02% | 5.64% | -3.53% | -7.82% | -7.44% | -17.83% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -13.87% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
Correlation
The correlation between CAKE and ICE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2005 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
CAKE:
$2.39
ICE:
$6.85
CAKE:
28.11
ICE:
20.31
CAKE:
0.63
ICE:
2.45
CAKE:
1.25
ICE:
6.09
CAKE:
$1.96B
ICE:
$13.08B
CAKE:
$1.54B
ICE:
$8.93B
CAKE:
$161.36M
ICE:
$7.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAKE vs. ICE — Ранг доходности на риск
CAKE
ICE
Сравнение CAKE c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAKE | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.84 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.82 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | -1.59 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAKE | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.98 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.29 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.53 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.42 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CAKE и ICE
Максимальная просадка CAKE за все время составила -86.17%, что больше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAKE и ICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAKE | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.17% | -73.94% | -12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.39% | -25.87% | -10.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.39% | -25.87% | -10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.16% | -34.32% | -18.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.50% | -34.32% | -41.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.55% | +25.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.83% | -16.46% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 13.38% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAKE и ICE
The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что CAKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAKE | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 5.89% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 18.45% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.19% | 21.84% | +12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.19% | 21.05% | +19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.45% | 22.20% | +22.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAKE и ICE
Дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности ICE в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 1.70% | 2.14% | 2.28% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.41% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAKE и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Cheesecake Factory Incorporated и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAKE и ICE
CAKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в -677.61M при выручке в -867.20M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
CAKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в -91.92M при выручке в -867.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
CAKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в -28.78M при выручке в -867.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
Часто задаваемые вопросы
CAKE and ICE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAKE has higher volatility (11.84%) compared to ICE (5.89%). In terms of maximum drawdown, CAKE dropped -86.17% vs ICE's -73.94%.
CAKE currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAKE и ICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор