PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с APD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с APD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and APD (Air Products and Chemicals, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while APD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 9.22%/yr for APD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции V превзошли акции APD по среднегодовой доходности: 15.64% против 9.22% соответственно.

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%

APD

1 день
-1.98%
1 месяц
-6.31%
С начала года
13.57%
6 месяцев
18.85%
1 год
1.58%
3 года*
2.39%
5 лет*
1.07%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и APD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		13.57%-12.66%8.09%-8.95%3.91%13.75%18.82%50.02%0.26%17.04%

Correlation

The correlation between V and APD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.46

Over the past year, the correlation between V and APD has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

APD:

$9.45

Коэффициент P/E

V:

20.98

APD:

29.28

Коэффициент PEG

V:

1.29

APD:

1.36

Коэффициент P/S

V:

10.84

APD:

4.95

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

APD:

$12.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

APD:

$3.99B

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

APD:

$4.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Air Products and Chemicals, Inc.

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с APD:
APD с LIN.DEAPD с EMNAPD с DOWAPD с CTVAAPD с MDTAPD с SCHDAPD с VOO

Доходность на риск

V vs. APD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
APD
Ранг доходности на риск APD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
0.06

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
0.28

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.04

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

0.07

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

0.18

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V vs. APD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа APD равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.06

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.04

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.36

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.41

+0.27

Просадки

Сравнение просадок V и APD

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и APD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-60.30%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-22.39%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-30.43%

+10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-31.77%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-31.77%

-4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-15.42%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-11.05%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.03%

8.90%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности V и APD

Visa Inc. (V) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.35%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

18.93%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

24.63%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

26.00%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

25.90%

-1.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и APD

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности APD в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		2.59%2.89%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%2.39%2.49%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.23B
3.17B
(V) Общая выручка
(APD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности V и APD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и Air Products and Chemicals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
31.1%
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

APD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 987.40M при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

APD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.70M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

APD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 710.40M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

V and APD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.74%) compared to APD (5.35%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs APD's -60.30%.

APD currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и APD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор