Сравнение OZK с CI
OZK (Bank OZK) and CI (Cigna Corporation) are both stocks. OZK operates in Banks - Regional (Financial Services), while CI operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, OZK returned 5.59%/yr vs 9.60%/yr for CI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OZK и CI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OZK показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у CI с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции OZK уступали акциям CI по среднегодовой доходности: 5.59% против 9.60% соответственно.
OZK
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 5.59%
CI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение доходности по годам OZK и CI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZK Bank OZK | 9.90% | 7.45% | -7.36% | 29.12% | -11.24% | 53.15% | 7.57% | 38.23% | -52.03% | -6.51% |
CI Cigna Corporation | 6.42% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
Correlation
The correlation between OZK and CI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
OZK:
$5.50B
CI:
$76.46B
OZK:
$6.28
CI:
$23.59
OZK:
7.90
CI:
12.28
OZK:
0.87
CI:
0.71
OZK:
2.00
CI:
0.28
OZK:
0.95
CI:
1.81
OZK:
$2.80B
CI:
$277.94B
OZK:
$1.56B
CI:
$19.38B
OZK:
$992.96M
CI:
$10.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OZK vs. CI — Ранг доходности на риск
OZK
CI
Сравнение OZK c CI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank OZK (OZK) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OZK | CI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.20 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | -0.36 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OZK | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.16 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.31 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.34 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок OZK и CI
Максимальная просадка OZK за все время составила -70.41%, что меньше максимальной просадки CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZK и CI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OZK | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.41% | -84.34% | +13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -26.54% | +7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.23% | -32.10% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.26% | -32.10% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.41% | -42.47% | -27.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -18.18% | +14.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -18.82% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.88% | 14.53% | -5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности OZK и CI
Текущая волатильность для Bank OZK (OZK) составляет 6.43%, в то время как у Cigna Corporation (CI) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что OZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OZK | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 9.33% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 18.86% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.88% | 33.24% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 28.42% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.99% | 30.76% | +8.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OZK и CI
Дивидендная доходность OZK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности CI в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.12% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
OZK Bank OZK | 3.67% | 3.78% | 3.55% | 2.85% | 3.15% | 2.43% | 3.45% | 3.08% | 3.48% | 1.47% | 1.20% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OZK и CI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank OZK и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OZK и CI
OZK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила о валовой прибыли в 376.15M при выручке в 661.55M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OZK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила об операционной прибыли в 211.61M при выручке в 661.55M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
OZK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила о чистой прибыли в 163.36M при выручке в 661.55M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
OZK and CI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CI has higher volatility (9.33%) compared to OZK (6.43%). In terms of maximum drawdown, OZK dropped -70.41% vs CI's -84.34%.
OZK currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OZK и CI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор