PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с TRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с TRV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and TRV (The Travelers Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — V in Credit Services, TRV in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 12.41%/yr for TRV. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и TRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у TRV с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции V превзошли акции TRV по среднегодовой доходности: 15.64% против 12.41% соответственно.

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%

TRV

1 день
-2.15%
1 месяц
-0.44%
С начала года
2.67%
6 месяцев
6.83%
1 год
10.14%
3 года*
21.09%
5 лет*
16.05%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и TRV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
TRV
The Travelers Companies, Inc.		2.67%22.38%28.76%3.93%22.42%13.96%5.31%17.00%-9.64%13.36%

Correlation

The correlation between V and TRV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.42

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

TRV:

$33.83

Коэффициент P/E

V:

20.98

TRV:

8.77

Коэффициент PEG

V:

1.29

TRV:

0.41

Коэффициент P/S

V:

10.84

TRV:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

TRV:

$48.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

TRV:

$16.00B

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

TRV:

$8.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

The Travelers Companies, Inc.

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с TRV:
TRV с CBTRV с SPYTRV с VOOTRV с ICETRV с KBWPTRV с FCFSTRV с VBIAX

Доходность на риск

V vs. TRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TRV
Ранг доходности на риск TRV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c TRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
0.54

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
0.89

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.11

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.22

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

3.01

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V vs. TRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа TRV равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и TRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.54

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.74

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.51

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.39

+0.30

Просадки

Сравнение просадок V и TRV

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и TRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-55.11%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-8.31%

-12.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-12.47%

-7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-18.90%

-9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-46.28%

+9.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-4.56%

-9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-11.12%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.03%

3.66%

+7.37%

Волатильность

Сравнение волатильности V и TRV

Visa Inc. (V) и The Travelers Companies, Inc. (TRV) имеют волатильность 5.74% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.99%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

12.64%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

18.78%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

21.87%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

24.40%

+0.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и TRV

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности TRV в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRV
The Travelers Companies, Inc.		1.48%1.50%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и TRV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и The Travelers Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B20222023202420252026
11.23B
11.92B
(V) Общая выручка
(TRV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности V и TRV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и The Travelers Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
0
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

TRV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

TRV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

TRV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 11.92B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

Часто задаваемые вопросы

V and TRV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRV has higher volatility (5.99%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs TRV's -55.11%.

TRV currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и TRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор