Сравнение USB с PRU
USB (U.S. Bancorp) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — USB in Banks - Regional, PRU in Insurance - Life. Over the past 10 years, USB returned 6.64%/yr vs 7.94%/yr for PRU. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности USB и PRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USB показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у PRU с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям PRU по среднегодовой доходности: 6.64% против 7.94% соответственно.
USB
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 6.64%
PRU
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам USB и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | 4.80% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
PRU Prudential Financial, Inc. | -4.78% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
Correlation
The correlation between USB and PRU is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г. | 0.66 |
The correlation between USB and PRU shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.75 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
USB:
$86.07B
PRU:
$36.55B
USB:
$5.02
PRU:
$9.85
USB:
11.03
PRU:
10.62
USB:
1.99
PRU:
0.78
USB:
$43.34B
PRU:
$47.43B
USB:
$27.22B
PRU:
$14.72B
USB:
$10.34B
PRU:
$4.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USB vs. PRU — Ранг доходности на риск
USB
PRU
Сравнение USB c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USB | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.30 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 0.65 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USB | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.28 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.16 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.25 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.21 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок USB и PRU
Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и PRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USB | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.08% | -88.53% | +12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.21% | -21.46% | +5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.63% | -25.66% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.13% | -33.11% | -19.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.13% | -65.89% | +13.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -12.70% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -18.32% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 9.82% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности USB и PRU
U.S. Bancorp (USB) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Prudential Financial, Inc. (PRU) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что USB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USB | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 5.85% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.75% | 17.54% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 22.61% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.82% | 25.82% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.31% | 31.84% | -1.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USB и PRU
Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности PRU в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.26% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
USB U.S. Bancorp | 3.72% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USB и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
USB and PRU have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USB has higher volatility (7.92%) compared to PRU (5.85%). In terms of maximum drawdown, USB dropped -76.08% vs PRU's -88.53%.
USB currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USB и PRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор