PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTI с UNP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BTI с UNP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BTI (British American Tobacco p.l.c.) and UNP (Union Pacific Corporation) are both stocks. BTI operates in Tobacco (Consumer Defensive), while UNP operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, BTI returned 6.81%/yr vs 14.20%/yr for UNP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTI и UNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Union Pacific Corporation (UNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTI показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у UNP с доходностью 17.36%. За последние 10 лет акции BTI уступали акциям UNP по среднегодовой доходности: 6.81% против 14.20% соответственно.

BTI

1 день
-0.05%
1 месяц
2.42%
С начала года
6.95%
6 месяцев
6.89%
1 год
32.33%
3 года*
32.33%
5 лет*
17.04%
10 лет*
6.81%

UNP

1 день
-1.34%
1 месяц
2.05%
С начала года
17.36%
6 месяцев
15.31%
1 год
22.98%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.31%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTI и UNP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTI
British American Tobacco p.l.c.		6.95%65.81%35.44%-19.97%14.91%7.95%-4.73%42.97%-49.35%24.40%
UNP
Union Pacific Corporation		17.36%3.86%-5.10%21.61%-15.93%23.31%17.64%33.70%5.26%32.30%

Correlation

The correlation between BTI and UNP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1980 г.

0.19

The correlation between BTI and UNP shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTI:

$130.90B

UNP:

$159.48B

EPS

BTI:

$4.93

UNP:

$9.29

Коэффициент P/E

BTI:

12.12

UNP:

28.93

Коэффициент PEG

BTI:

0.45

UNP:

5.79

Коэффициент P/S

BTI:

2.55

UNP:

8.63

Коэффициент P/B

BTI:

2.73

UNP:

8.21K

Общая выручка (12 мес.)

BTI:

$51.48B

UNP:

$18.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTI:

$42.82B

UNP:

$8.47B

EBITDA (12 мес.)

BTI:

$20.34B

UNP:

$9.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

British American Tobacco p.l.c.

Union Pacific Corporation

Часто сравнивают с BTI:
BTI с MOBTI с PMBTI с SPYBTI с VTIBTI с UVVBTI с VOOBTI с SCHD
Часто сравнивают с UNP:
UNP с CSXUNP с CPUNP с NSCUNP с WMUNP с VOOUNP с CNR.TOUNP с DE

Доходность на риск

BTI vs. UNP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTI
Ранг доходности на риск BTI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
UNP
Ранг доходности на риск UNP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTI c UNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTIUNPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.07

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.64

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.88

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

4.56

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTI vs. UNP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTI на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа UNP равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTI и UNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTIUNPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.07

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.28

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.56

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.42

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BTI и UNP

Максимальная просадка BTI за все время составила -64.11%, что меньше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTI и UNP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTIUNPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.11%

-67.49%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-12.28%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

-17.75%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-31.83%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.00%

-38.72%

-17.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-3.34%

-7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-17.08%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

5.05%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BTI и UNP

British American Tobacco p.l.c. (BTI) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что BTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTIUNPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

8.03%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.50%

17.34%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

21.55%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

22.79%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

25.32%

-1.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTI и UNP

Дивидендная доходность BTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности UNP в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTI
British American Tobacco p.l.c.		5.16%5.29%8.18%9.72%7.23%7.98%7.22%6.35%8.53%4.27%3.85%4.11%
UNP
Union Pacific Corporation		2.05%2.35%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTI и UNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели British American Tobacco p.l.c. и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B202120222023202420252026
13.54B
6.22M
(BTI) Общая выручка
(UNP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BTI и UNP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности British American Tobacco p.l.c. и Union Pacific Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%202120222023202420252026
83.4%
69.9%
Активы портфеля
BTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 11.30B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.

UNP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.

BTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 4.93B при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 36.4%.

UNP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.

BTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.25B при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

UNP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.

Часто задаваемые вопросы

BTI and UNP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTI has higher volatility (10.01%) compared to UNP (8.03%). In terms of maximum drawdown, BTI dropped -64.11% vs UNP's -67.49%.

BTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTI и UNP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор