Сравнение AFL с MO
AFL (Aflac Incorporated) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. AFL operates in Insurance - Life (Financial Services), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AFL returned 15.48%/yr vs 7.79%/yr for MO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AFL и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFL показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 25.71%. За последние 10 лет акции AFL превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 15.48% против 7.79% соответственно.
AFL
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- 15.48%
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам AFL и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 5.61% | 8.94% | 28.08% | 17.36% | 26.41% | 34.55% | -13.60% | 18.55% | 6.20% | 29.02% |
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between AFL and MO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г. | 0.26 |
The correlation between AFL and MO shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AFL:
$59.32B
MO:
$119.27B
AFL:
$8.76
MO:
$4.79
AFL:
13.16
MO:
14.87
AFL:
3.41
MO:
0.32
AFL:
3.35
MO:
5.49
AFL:
$18.22B
MO:
$21.82B
AFL:
$8.70B
MO:
$14.80B
AFL:
$6.67B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFL vs. MO — Ранг доходности на риск
AFL
MO
Сравнение AFL c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFL | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.76 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 4.45 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFL | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.29 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.78 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.34 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.69 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок AFL и MO
Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFL | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.71% | -65.43% | -17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -16.40% | +7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.56% | -16.40% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.86% | -25.83% | +5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -53.69% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -4.37% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.66% | -11.93% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 6.49% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFL и MO
Текущая волатильность для Aflac Incorporated (AFL) составляет 5.82%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что AFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFL | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 6.69% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 17.32% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 22.53% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 20.64% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 22.96% | +2.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFL и MO
Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности MO в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 2.07% | 2.10% | 1.93% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% |
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AFL и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aflac Incorporated и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AFL и MO
AFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 4.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
AFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 4.32B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
AFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 4.32B, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
AFL and MO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (6.69%) compared to AFL (5.82%). In terms of maximum drawdown, AFL dropped -82.71% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFL и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор