Сравнение CSCO с ICE
CSCO (Cisco Systems, Inc.) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. CSCO operates in Communication Equipment (Technology), while ICE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, CSCO returned 19.19%/yr vs 11.69%/yr for ICE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и ICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCO показывает доходность 62.91%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -13.87%. За последние 10 лет акции CSCO превзошли акции ICE по среднегодовой доходности: 19.19% против 11.69% соответственно.
CSCO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 28.56%
- С начала года
- 62.91%
- 6 месяцев
- 59.13%
- 1 год
- 92.26%
- 3 года*
- 39.53%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 19.19%
ICE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -21.27%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам CSCO и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 62.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -13.87% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
Correlation
The correlation between CSCO and ICE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2005 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between CSCO and ICE has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CSCO:
$494.99B
ICE:
$79.26B
CSCO:
$3.00
ICE:
$6.85
CSCO:
41.42
ICE:
20.31
CSCO:
34.76
ICE:
2.45
CSCO:
8.15
ICE:
6.09
CSCO:
10.13
ICE:
2.68
CSCO:
$60.75B
ICE:
$13.08B
CSCO:
$39.08B
ICE:
$8.93B
CSCO:
$13.98B
ICE:
$7.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCO vs. ICE — Ранг доходности на риск
CSCO
ICE
Сравнение CSCO c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSCO | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.84 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | -0.82 | +7.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.08 | -1.59 | +20.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSCO | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | -0.98 | +4.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.29 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.53 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.42 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CSCO и ICE
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и ICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCO | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.26% | -73.94% | -15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -25.87% | +12.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -25.87% | +5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -34.32% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | -34.32% | -7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -25.55% | +21.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.13% | -16.46% | -23.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 13.38% | -8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и ICE
Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCO | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | 5.89% | +11.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 18.45% | +8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 21.84% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 21.05% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 22.20% | +3.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и ICE
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности ICE в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.33% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.41% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSCO и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSCO и ICE
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
Часто задаваемые вопросы
CSCO and ICE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (16.93%) compared to ICE (5.89%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs ICE's -73.94%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCO и ICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор