Сравнение V с UNP
V (Visa Inc.) and UNP (Union Pacific Corporation) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while UNP operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 14.20%/yr for UNP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и UNP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у UNP с доходностью 17.36%. За последние 10 лет акции V превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 15.64% против 14.20% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
UNP
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 17.36%
- 6 месяцев
- 15.31%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 14.20%
Сравнение доходности по годам V и UNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
UNP Union Pacific Corporation | 17.36% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 32.30% |
Correlation
The correlation between V and UNP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.45 |
The correlation between V and UNP shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
UNP:
$9.29
V:
20.98
UNP:
28.93
V:
1.29
UNP:
5.79
V:
10.84
UNP:
8.63
V:
$43.03B
UNP:
$18.49B
V:
$16.94B
UNP:
$8.47B
V:
$27.63B
UNP:
$9.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. UNP — Ранг доходности на риск
V
UNP
Сравнение V c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | UNP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.88 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 4.56 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 1.07 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.28 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.42 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок V и UNP
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и UNP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -67.49% | +15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -12.28% | -8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -17.75% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -31.83% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -38.72% | +2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -3.34% | -10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -17.08% | +8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 5.05% | +5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и UNP
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у Union Pacific Corporation (UNP) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 8.03% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 17.34% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 21.55% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 22.79% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 25.32% | -0.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и UNP
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности UNP в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 2.05% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и UNP
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
UNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
UNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
UNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.
Часто задаваемые вопросы
V and UNP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNP has higher volatility (8.03%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs UNP's -67.49%.
UNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и UNP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор