PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение ICE с TRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ICE с TRV

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и The Travelers Companies, Inc. (TRV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICE или TRV.

Корреляция

Корреляция между ICE и TRV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ICE и TRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,181.85%
719.98%
ICE
TRV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICE:

0.81

TRV:

0.16

Коэф-т Сортино

ICE:

1.14

TRV:

0.38

Коэф-т Омега

ICE:

1.17

TRV:

1.06

Коэф-т Кальмара

ICE:

1.02

TRV:

0.33

Коэф-т Мартина

ICE:

3.23

TRV:

0.62

Индекс Язвы

ICE:

4.49%

TRV:

6.64%

Дневная вол-ть

ICE:

17.97%

TRV:

26.02%

Макс. просадка

ICE:

-73.94%

TRV:

-55.11%

Текущая просадка

ICE:

-12.31%

TRV:

-11.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICE:

$90.05B

TRV:

$54.93B

EPS

ICE:

$4.78

TRV:

$21.46

Цена/прибыль

ICE:

32.79

TRV:

11.29

PEG коэффициент

ICE:

2.60

TRV:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

ICE:

$8.82B

TRV:

$35.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

ICE:

$5.20B

TRV:

$35.31B

EBITDA (12 мес.)

ICE:

$4.50B

TRV:

$13.75B

Доходность по периодам

С начала года, ICE показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у TRV с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции ICE превзошли акции TRV по среднегодовой доходности: 14.30% против 10.55% соответственно.

ICE

С начала года

4.08%

1 месяц

-8.90%

6 месяцев

-2.51%

1 год

13.50%

5 лет

14.15%

10 лет

14.30%

TRV

С начала года

-2.53%

1 месяц

-8.89%

6 месяцев

4.34%

1 год

3.07%

5 лет

20.05%

10 лет

10.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intercontinental Exchange, Inc.

The Travelers Companies, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICE и TRV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICE
Ранг риск-скорректированной доходности ICE, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
TRV
Ранг риск-скорректированной доходности TRV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICE c TRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ICE, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ICE: 0.81
TRV: 0.16
Коэффициент Сортино ICE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ICE: 1.14
TRV: 0.38
Коэффициент Омега ICE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ICE: 1.17
TRV: 1.06
Коэффициент Кальмара ICE, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ICE: 1.02
TRV: 0.33
Коэффициент Мартина ICE, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.00
ICE: 3.23
TRV: 0.62

Показатель коэффициента Шарпа ICE на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа TRV равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICE и TRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.16
ICE
TRV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICE и TRV

Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности TRV в 1.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.		1.18%1.21%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%1.19%
TRV
The Travelers Companies, Inc.		1.80%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%2.03%

Просадки

Сравнение просадок ICE и TRV

Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и TRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.31%
-11.81%
ICE
TRV

Волатильность

Сравнение волатильности ICE и TRV

Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 7.56%, в то время как у The Travelers Companies, Inc. (TRV) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.56%
10.01%
ICE
TRV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICE и TRV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и The Travelers Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
3.03B
12.01B
(ICE) Общая выручка
(TRV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с ICE или TRV

Magnum Experiment 47
6%
YTD
COR
IBM
BRK-B
TJX
ROP
CME
RSG
MCD
PM
JPM
HON
TMUS
ICE
EA
SHW
Icen
4%
YTD
ICE
1 / 12

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
177

Getting Historical Performance - capped by available data?

It seems that earliest start date for the historical performance is limited by the available data on the stock or ETF. For example, if you include PLTR or FSELX in the portfolio, the historical data will only go back a max of 4 years. Including GLDM caps the historical data to a max of 6 years. Is there any way to insert null values in the calculation for any stocks that do not have the data within the chosen historical timeframe?

Silverback

15 августа 24 г. Posted in general
334

Treynor Black model

I have a question about optimizing my portfolio based on the alpha and beta factors using the Treynor Black model. It seems that I can analyze an optimized portfolio, but can't adjust a previously created portfolio based on the template. Do I have to go through trial and error to lower the beta of my portfolio, or is there a way to calculate it separately in Excel? Is there a better way to manage this process within the platform?

guphex

08 июля 24 г. Posted in general
247