Сравнение ICE с TRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и The Travelers Companies, Inc. (TRV).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICE или TRV.
Основные характеристики
| ICE | TRV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.98% | 36.54% |
| Дох-ть за 1 год | 42.74% | 54.26% |
| Дох-ть за 3 года | 6.44% | 20.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.47% | 16.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.91% | 12.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.46 | 4.53 |
| Коэф-т Мартина | 17.17 | 10.60 |
| Индекс Язвы | 2.53% | 5.19% |
| Дневная вол-ть | 16.34% | 22.85% |
| Макс. просадка | -73.94% | -55.11% |
| Текущая просадка | -6.25% | -3.36% |
Фундаментальные показатели
| ICE | TRV | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $89.61B | $58.57B |
| EPS | $4.21 | $19.48 |
| Цена/прибыль | 37.07 | 13.24 |
| PEG коэффициент | 2.48 | 0.88 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.19B | $45.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.61B | $45.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.20B | $1.51B |
Корреляция
Корреляция между ICE и TRV составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ICE и TRV
С начала года, ICE показывает доходность 22.98%, что значительно ниже, чем у TRV с доходностью 36.54%. За последние 10 лет акции ICE превзошли акции TRV по среднегодовой доходности: 14.91% против 12.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ICE c TRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и TRV
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности TRV в 1.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% | 1.19% | 0.29% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.60% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% | 2.03% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок ICE и TRV
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и TRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и TRV
Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 7.60%, в то время как у The Travelers Companies, Inc. (TRV) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICE и TRV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и The Travelers Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности