Сравнение ICE с TRV
ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) and TRV (The Travelers Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ICE in Financial Data & Stock Exchanges, TRV in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, ICE returned 11.79%/yr vs 12.30%/yr for TRV. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICE и TRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICE показывает доходность -12.00%, что значительно ниже, чем у TRV с доходностью 1.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICE имеют среднегодовую доходность 11.79%, а акции TRV немного впереди с 12.30%.
ICE
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- -12.00%
- 6 месяцев
- -10.16%
- 1 год
- -19.76%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 11.79%
TRV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам ICE и TRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -12.00% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.53% | 22.38% | 28.76% | 3.93% | 22.42% | 13.96% | 5.31% | 17.00% | -9.64% | 13.36% |
Correlation
The correlation between ICE and TRV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2005 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
ICE:
$80.97B
TRV:
$64.09B
ICE:
$6.85
TRV:
$33.83
ICE:
20.75
TRV:
8.67
ICE:
2.50
TRV:
0.40
ICE:
6.22
TRV:
1.35
ICE:
2.74
TRV:
2.00
ICE:
$13.08B
TRV:
$48.94B
ICE:
$8.93B
TRV:
$16.00B
ICE:
$7.05B
TRV:
$8.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICE vs. TRV — Ранг доходности на риск
ICE
TRV
Сравнение ICE c TRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICE | TRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.10 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.17 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 2.65 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICE | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.53 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.70 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.39 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ICE и TRV
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и TRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICE | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -55.11% | -18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.87% | -8.31% | -17.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | -12.47% | -13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -18.90% | -15.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -46.28% | +11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.94% | -5.62% | -18.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -11.12% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 3.64% | +9.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и TRV
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с The Travelers Companies, Inc. (TRV) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что ICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICE | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 4.47% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 12.12% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 18.41% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 21.81% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 24.36% | -2.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и TRV
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности TRV в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.38% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.50% | 1.50% | 1.72% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICE и TRV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и The Travelers Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICE и TRV
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
TRV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
TRV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
TRV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 11.92B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
ICE and TRV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICE has higher volatility (6.23%) compared to TRV (4.47%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs TRV's -55.11%.
TRV currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICE и TRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор