Сравнение ICE с TRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и The Travelers Companies, Inc. (TRV).
Доходность
Сравнение доходности ICE и TRV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICE и TRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -2.08% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 0.53% | 22.38% | 28.76% | 3.93% | 22.42% | 13.96% | 5.31% | 17.00% | -9.64% | 13.36% |
Фундаментальные показатели
ICE:
$5.76
TRV:
$25.72
ICE:
27.43
TRV:
11.30
ICE:
3.31
TRV:
0.47
ICE:
7.17
TRV:
1.37
ICE:
$12.64B
TRV:
$48.41B
ICE:
$7.82B
TRV:
$15.60B
ICE:
$6.66B
TRV:
$10.06B
Доходность по периодам
С начала года, ICE показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у TRV с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции ICE превзошли акции TRV по среднегодовой доходности: 14.30% против 11.89% соответственно.
ICE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 14.30%
TRV
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 16.31%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICE vs. TRV — Ранг доходности на риск
ICE
TRV
Сравнение ICE c TRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICE | TRV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.54 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 0.88 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.12 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.00 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 3.02 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICE | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.54 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.75 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.39 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ICE и TRV составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и TRV
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности TRV в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.24% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.51% | 1.50% | 1.72% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок ICE и TRV
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и TRV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICE | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -55.11% | -18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.53% | -11.59% | -10.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -18.90% | -15.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -46.28% | +11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.36% | -6.55% | -8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -11.16% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 3.84% | +7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и TRV
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с The Travelers Companies, Inc. (TRV) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что ICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICE | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 4.81% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 12.65% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 21.33% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 21.83% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 24.39% | -2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICE и TRV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и The Travelers Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICE и TRV
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
TRV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.88B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
TRV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.46B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 26.8%.
TRV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.