Сравнение BTI с ICE
BTI (British American Tobacco p.l.c.) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. BTI operates in Tobacco (Consumer Defensive), while ICE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, BTI returned 6.81%/yr vs 11.69%/yr for ICE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTI и ICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTI показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -13.87%. За последние 10 лет акции BTI уступали акциям ICE по среднегодовой доходности: 6.81% против 11.69% соответственно.
BTI
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 32.33%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 6.81%
ICE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -21.27%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам BTI и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | 6.95% | 65.81% | 35.44% | -19.97% | 14.91% | 7.95% | -4.73% | 42.97% | -49.35% | 24.40% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -13.87% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
Correlation
The correlation between BTI and ICE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2005 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
BTI:
$130.90B
ICE:
$79.26B
BTI:
$4.93
ICE:
$6.85
BTI:
12.12
ICE:
20.31
BTI:
0.45
ICE:
2.45
BTI:
2.55
ICE:
6.09
BTI:
2.73
ICE:
2.68
BTI:
$51.48B
ICE:
$13.08B
BTI:
$42.82B
ICE:
$8.93B
BTI:
$20.34B
ICE:
$7.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTI vs. ICE — Ранг доходности на риск
BTI
ICE
Сравнение BTI c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTI | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.84 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.82 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | -1.59 | +6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTI | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | -0.98 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.29 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.53 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.42 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BTI и ICE
Максимальная просадка BTI за все время составила -64.11%, что меньше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTI и ICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTI | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.11% | -73.94% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -25.87% | +12.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.75% | -25.87% | +12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -34.32% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.00% | -34.32% | -21.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -25.55% | +15.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.93% | -16.46% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 13.38% | -7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTI и ICE
British American Tobacco p.l.c. (BTI) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что BTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTI | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 5.89% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.50% | 18.45% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 21.84% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 21.05% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 22.20% | +2.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTI и ICE
Дивидендная доходность BTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности ICE в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | 5.16% | 5.29% | 8.18% | 9.72% | 7.23% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.53% | 4.27% | 3.85% | 4.11% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.41% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTI и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели British American Tobacco p.l.c. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTI и ICE
BTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 11.30B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
BTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 4.93B при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 36.4%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
BTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.25B при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
Часто задаваемые вопросы
BTI and ICE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTI has higher volatility (10.01%) compared to ICE (5.89%). In terms of maximum drawdown, BTI dropped -64.11% vs ICE's -73.94%.
BTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTI и ICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор