Сравнение V с MO
V (Visa Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 7.79%/yr for MO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 25.71%. За последние 10 лет акции V превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 15.64% против 7.79% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам V и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between V and MO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.26 |
The correlation between V and MO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
MO:
$4.79
V:
20.98
MO:
14.87
V:
1.29
MO:
0.32
V:
10.84
MO:
5.49
V:
$43.03B
MO:
$21.82B
V:
$16.94B
MO:
$14.80B
V:
$27.63B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. MO — Ранг доходности на риск
V
MO
Сравнение V c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.25 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.76 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 4.45 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 1.29 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.78 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.34 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.69 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок V и MO
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -65.43% | +13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -16.40% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -16.40% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -25.83% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -53.69% | +17.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -4.37% | -9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -11.93% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 6.49% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и MO
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.69% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 17.32% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 22.53% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 20.64% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 22.96% | +1.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и MO
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности MO в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и MO
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
V and MO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (6.69%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор