PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAKE с UNP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAKE с UNP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CAKE (The Cheesecake Factory Incorporated) and UNP (Union Pacific Corporation) are both stocks. CAKE operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while UNP operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, CAKE returned 5.12%/yr vs 14.20%/yr for UNP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAKE и UNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Union Pacific Corporation (UNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAKE показывает доходность 34.46%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью 17.36%. За последние 10 лет акции CAKE уступали акциям UNP по среднегодовой доходности: 5.12% против 14.20% соответственно.

CAKE

1 день
1.65%
1 месяц
9.58%
С начала года
34.46%
6 месяцев
44.97%
1 год
18.60%
3 года*
30.18%
5 лет*
4.11%
10 лет*
5.12%

UNP

1 день
-1.34%
1 месяц
2.05%
С начала года
17.36%
6 месяцев
15.31%
1 год
22.98%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.31%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAKE и UNP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated		34.46%8.61%39.33%14.01%-17.02%5.64%-3.53%-7.82%-7.44%-17.83%
UNP
Union Pacific Corporation		17.36%3.86%-5.10%21.61%-15.93%23.31%17.64%33.70%5.26%32.30%

Correlation

The correlation between CAKE and UNP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 1992 г.

0.29

Фундаментальные показатели

EPS

CAKE:

$2.39

UNP:

$9.29

Коэффициент P/E

CAKE:

28.11

UNP:

28.93

Коэффициент PEG

CAKE:

0.63

UNP:

5.79

Коэффициент P/S

CAKE:

1.25

UNP:

8.63

Общая выручка (12 мес.)

CAKE:

$1.96B

UNP:

$18.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAKE:

$1.54B

UNP:

$8.47B

EBITDA (12 мес.)

CAKE:

$161.36M

UNP:

$9.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Cheesecake Factory Incorporated

Union Pacific Corporation

Часто сравнивают с CAKE:
CAKE с PLAYCAKE с KOCAKE с SCHDCAKE с YUMCAKE с GAMBCAKE с SOFICAKE с AXP
Часто сравнивают с UNP:
UNP с CSXUNP с CPUNP с NSCUNP с WMUNP с VOOUNP с CNR.TOUNP с DE

Доходность на риск

CAKE vs. UNP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAKE
Ранг доходности на риск CAKE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAKE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAKE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAKE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAKE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAKE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
UNP
Ранг доходности на риск UNP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAKE c UNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAKEUNPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.07

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
1.64

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

1.88

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

4.56

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAKE vs. UNP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAKE на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа UNP равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAKE и UNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAKEUNPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.07

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.28

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.56

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.42

-0.19

Просадки

Сравнение просадок CAKE и UNP

Максимальная просадка CAKE за все время составила -86.17%, что больше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAKE и UNP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAKEUNPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.17%

-67.49%

-18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.39%

-12.28%

-24.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.39%

-17.75%

-18.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.16%

-31.83%

-21.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.50%

-38.72%

-36.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.34%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.83%

-17.08%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.53%

5.05%

+11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CAKE и UNP

The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что CAKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAKEUNPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

8.03%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.84%

17.34%

+8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.19%

21.55%

+12.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.19%

22.79%

+17.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.45%

25.32%

+19.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAKE и UNP

Дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности UNP в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated		1.70%2.14%2.28%3.08%2.55%0.00%0.97%3.55%2.85%2.20%1.47%1.58%
UNP
Union Pacific Corporation		2.05%2.35%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAKE и UNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Cheesecake Factory Incorporated и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B20222023202420252026
-867.20M
6.22M
(CAKE) Общая выручка
(UNP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAKE и UNP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Cheesecake Factory Incorporated и Union Pacific Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
78.1%
69.9%
Активы портфеля
CAKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в -677.61M при выручке в -867.20M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.

UNP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.

CAKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в -91.92M при выручке в -867.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

UNP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.

CAKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в -28.78M при выручке в -867.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

UNP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.

Часто задаваемые вопросы

CAKE and UNP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAKE has higher volatility (11.84%) compared to UNP (8.03%). In terms of maximum drawdown, CAKE dropped -86.17% vs UNP's -67.49%.

UNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAKE и UNP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор