PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENB с NVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENB с NVS

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enbridge Inc. (ENB) и Novartis AG (NVS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENB или NVS.

Корреляция

Корреляция между ENB и NVS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ENB и NVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enbridge Inc. (ENB) и Novartis AG (NVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENB:

1.76

NVS:

0.45

Коэф-т Сортино

ENB:

2.26

NVS:

0.79

Коэф-т Омега

ENB:

1.31

NVS:

1.11

Коэф-т Кальмара

ENB:

1.78

NVS:

0.50

Коэф-т Мартина

ENB:

9.40

NVS:

1.06

Индекс Язвы

ENB:

3.05%

NVS:

9.30%

Дневная вол-ть

ENB:

16.75%

NVS:

19.94%

Макс. просадка

ENB:

-46.35%

NVS:

-41.72%

Текущая просадка

ENB:

-2.67%

NVS:

-7.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENB:

$98.17B

NVS:

$210.15B

EPS

ENB:

$1.94

NVS:

$6.38

Коэффициент P/E

ENB:

23.15

NVS:

16.46

Коэффициент PEG

ENB:

2.23

NVS:

1.25

Коэффициент P/S

ENB:

1.61

NVS:

3.95

Коэффициент P/B

ENB:

2.23

NVS:

5.40

Общая выручка (12 мес.)

ENB:

$60.94B

NVS:

$52.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENB:

$21.97B

NVS:

$39.86B

EBITDA (12 мес.)

ENB:

$18.75B

NVS:

$21.88B

Доходность по периодам

С начала года, ENB показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции ENB уступали акциям NVS по среднегодовой доходности: 4.86% против 6.33% соответственно.

ENB

С начала года

9.11%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

9.09%

1 год

29.26%

5 лет

15.20%

10 лет

4.86%

NVS

С начала года

15.47%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

8.67%

1 год

8.86%

5 лет

10.85%

10 лет

6.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENB и NVS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB
Ранг риск-скорректированной доходности ENB, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
NVS
Ранг риск-скорректированной доходности NVS, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENB c NVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENB на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа NVS равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB и NVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB и NVS

Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности NVS в 3.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENB
Enbridge Inc.		5.95%6.28%7.29%6.79%6.86%7.56%5.57%6.69%4.73%3.78%4.41%2.47%
NVS
Novartis AG		3.68%3.84%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%

Просадки

Сравнение просадок ENB и NVS

Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что больше максимальной просадки NVS в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и NVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ENB и NVS

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB) составляет 5.82%, в то время как у Novartis AG (NVS) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что ENB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENB и NVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20212022202320242025
18.50B
13.62B
(ENB) Общая выручка
(NVS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENB и NVS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enbridge Inc. и Novartis AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
40.8%
76.3%
(ENB) Валовая рентабельность
(NVS) Валовая рентабельность
ENB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.55B при выручке в 18.50B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

NVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.39B при выручке в 13.62B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.

ENB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.67B при выручке в 18.50B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

NVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.66B при выручке в 13.62B, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

ENB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.36B при выручке в 18.50B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

NVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.61B при выручке в 13.62B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.