PortfoliosLab logo
Сравнение ENB с NVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ENB и NVS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ENB и NVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enbridge Inc. (ENB) и Novartis AG (NVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,394.33%
787.44%
ENB
NVS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENB:

2.38

NVS:

1.01

Коэф-т Сортино

ENB:

3.08

NVS:

1.43

Коэф-т Омега

ENB:

1.42

NVS:

1.20

Коэф-т Кальмара

ENB:

2.44

NVS:

0.97

Коэф-т Мартина

ENB:

12.66

NVS:

2.11

Индекс Язвы

ENB:

3.09%

NVS:

9.21%

Дневная вол-ть

ENB:

16.47%

NVS:

19.17%

Макс. просадка

ENB:

-46.35%

NVS:

-41.72%

Текущая просадка

ENB:

-0.37%

NVS:

-3.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENB:

$100.66B

NVS:

$221.49B

EPS

ENB:

$1.69

NVS:

$5.86

Коэффициент P/E

ENB:

27.33

NVS:

19.14

Коэффициент PEG

ENB:

2.23

NVS:

1.30

Коэффициент P/S

ENB:

1.88

NVS:

4.28

Коэффициент P/B

ENB:

2.37

NVS:

5.03

Общая выручка (12 мес.)

ENB:

$42.40B

NVS:

$39.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENB:

$14.47B

NVS:

$29.47B

EBITDA (12 мес.)

ENB:

$12.82B

NVS:

$16.05B

Доходность по периодам

С начала года, ENB показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 19.39%. За последние 10 лет акции ENB уступали акциям NVS по среднегодовой доходности: 4.62% против 6.83% соответственно.


ENB

С начала года

10.48%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

16.25%

1 год

37.59%

5 лет

17.09%

10 лет

4.62%

NVS

С начала года

19.39%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.10%

1 год

19.23%

5 лет

10.17%

10 лет

6.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENB и NVS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENB
Ранг риск-скорректированной доходности ENB, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

NVS
Ранг риск-скорректированной доходности NVS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENB c NVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ENB, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ENB: 2.38
NVS: 1.01
Коэффициент Сортино ENB, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ENB: 3.08
NVS: 1.43
Коэффициент Омега ENB, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENB: 1.42
NVS: 1.20
Коэффициент Кальмара ENB, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ENB: 2.44
NVS: 0.97
Коэффициент Мартина ENB, с текущим значением в 12.66, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ENB: 12.66
NVS: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа ENB на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа NVS равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB и NVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.38
1.01
ENB
NVS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB и NVS

Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности NVS в 3.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENB
Enbridge Inc.
5.75%6.28%7.29%6.78%6.86%7.54%5.57%6.69%4.73%3.78%4.41%2.47%
NVS
Novartis AG
3.56%3.84%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%

Просадки

Сравнение просадок ENB и NVS

Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что больше максимальной просадки NVS в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и NVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37%
-3.90%
ENB
NVS

Волатильность

Сравнение волатильности ENB и NVS

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB) составляет 8.17%, в то время как у Novartis AG (NVS) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что ENB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.17%
9.15%
ENB
NVS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENB и NVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию