PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENB с NVS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENB с NVS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enbridge Inc. (ENB) и Novartis AG (NVS).

Доходность

Сравнение доходности ENB и NVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enbridge Inc. (ENB) и Novartis AG (NVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENB и NVS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENB
Enbridge Inc.		13.67%19.51%26.35%-1.13%6.46%30.83%-13.60%36.05%-15.53%-2.73%
NVS
Novartis AG		15.91%46.95%0.02%16.14%8.06%-3.65%3.34%13.92%5.95%19.42%

Фундаментальные показатели

EPS

ENB:

$8.09

NVS:

$7.20

Коэффициент P/E

ENB:

6.63

NVS:

21.55

Коэффициент PEG

ENB:

0.31

NVS:

1.46

Коэффициент P/S

ENB:

1.20

NVS:

5.37

Общая выручка (12 мес.)

ENB:

$65.19B

NVS:

$56.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENB:

$0.00

NVS:

$41.12B

EBITDA (12 мес.)

ENB:

$10.66B

NVS:

$22.99B

Доходность по периодам

С начала года, ENB показывает доходность 13.67%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 15.91%. За последние 10 лет акции ENB уступали акциям NVS по среднегодовой доходности: 10.07% против 12.09% соответственно.

ENB

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.57%
С начала года
13.67%
6 месяцев
11.18%
1 год
27.42%
3 года*
19.61%
5 лет*
15.05%
10 лет*
10.07%

NVS

1 день
1.53%
1 месяц
-4.24%
С начала года
15.91%
6 месяцев
21.32%
1 год
45.79%
3 года*
23.19%
5 лет*
16.79%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

Novartis AG

Часто сравнивают с ENB:
ENB с EPDENB с ETENB с TRPENB с VOOENB с ENSENB с SCHDENB с ^GSPC
Часто сравнивают с NVS:
NVS с NVONVS с AZNNVS с GSKNVS с KONVS с AMTNVS с SPGNVS с EQNR

Доходность на риск

ENB vs. NVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB
Ранг доходности на риск ENB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NVS
Ранг доходности на риск NVS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB c NVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENBNVSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.13

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.74

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

4.03

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

11.81

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENB vs. NVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVS равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB и NVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENBNVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.13

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.91

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.62

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.43

+0.09

Корреляция

Корреляция между ENB и NVS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB и NVS

Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности NVS в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB
Enbridge Inc.		5.12%5.66%6.28%7.31%6.80%6.85%7.55%5.58%6.68%4.71%4.13%4.71%
NVS
Novartis AG		3.08%2.90%3.84%3.44%3.70%3.86%3.22%3.03%3.47%3.24%3.73%3.10%

Просадки

Сравнение просадок ENB и NVS

Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и NVS.

Загрузка...

Показатели просадок

ENBNVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.35%

-42.10%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-10.76%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-20.42%

-7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-26.03%

-18.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-5.23%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-10.94%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.67%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB и NVS

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB) составляет 3.55%, в то время как у Novartis AG (NVS) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что ENB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENBNVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

6.44%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

14.50%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

21.68%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

18.52%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

19.55%

+4.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENB и NVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B12.00B14.00B16.00B18.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
17.18B
13.33B
(ENB) Общая выручка
(NVS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию