Сравнение ITUB с V
ITUB (Itaú Unibanco Holding S.A.) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ITUB in Banks - Regional, V in Credit Services. Over the past 10 years, ITUB returned 17.09%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITUB и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITUB показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции ITUB превзошли акции V по среднегодовой доходности: 17.09% против 15.64% соответственно.
ITUB
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -11.19%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 21.08%
- 10 лет*
- 17.09%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам ITUB и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 4.97% | 86.06% | -23.49% | 54.53% | 30.82% | -6.05% | -30.47% | 8.46% | 12.68% | 30.90% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between ITUB and V is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.33 |
The correlation between ITUB and V shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITUB:
$4.00
V:
$15.24
ITUB:
1.86
V:
20.98
ITUB:
0.18
V:
1.29
ITUB:
0.22
V:
10.84
ITUB:
$384.43B
V:
$43.03B
ITUB:
$131.20B
V:
$16.94B
ITUB:
$54.38B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITUB vs. V — Ранг доходности на риск
ITUB
V
Сравнение ITUB c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITUB | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.91 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.64 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | -1.18 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITUB | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.58 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.33 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.64 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.69 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ITUB и V
Максимальная просадка ITUB за все время составила -69.35%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITUB и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITUB | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.35% | -51.90% | -17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.53% | -20.38% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.17% | -20.38% | -7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.59% | -28.60% | -2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.96% | -36.36% | -25.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -13.69% | -7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -8.26% | -12.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 11.03% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITUB и V
Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что ITUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITUB | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 5.74% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.62% | 17.50% | +8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.93% | 22.32% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.89% | 22.80% | +11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 24.47% | +14.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITUB и V
Дивидендная доходность ITUB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 8.58% | 11.26% | 9.20% | 3.61% | 4.21% | 29.81% | 4.80% | 8.21% | 6.93% | 3.35% | 15.63% | 3.89% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITUB и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itaú Unibanco Holding S.A. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITUB и V
ITUB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о валовой прибыли в 32.47B при выручке в 94.91B, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
ITUB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила об операционной прибыли в 12.47B при выручке в 94.91B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
ITUB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о чистой прибыли в 11.42B при выручке в 94.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
ITUB and V have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITUB has higher volatility (9.40%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, ITUB dropped -69.35% vs V's -51.90%.
ITUB currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITUB и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор