Сравнение TRV с V
TRV (The Travelers Companies, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TRV in Insurance - Property & Casualty, V in Credit Services. Over the past 10 years, TRV returned 12.41%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRV и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRV показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции TRV уступали акциям V по среднегодовой доходности: 12.41% против 15.64% соответственно.
TRV
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 16.05%
- 10 лет*
- 12.41%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам TRV и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRV The Travelers Companies, Inc. | 2.67% | 22.38% | 28.76% | 3.93% | 22.42% | 13.96% | 5.31% | 17.00% | -9.64% | 13.36% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between TRV and V is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
TRV:
$33.83
V:
$15.24
TRV:
8.77
V:
20.98
TRV:
0.41
V:
1.29
TRV:
1.36
V:
10.84
TRV:
$48.94B
V:
$43.03B
TRV:
$16.00B
V:
$16.94B
TRV:
$8.15B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRV vs. V — Ранг доходности на риск
TRV
V
Сравнение TRV c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRV | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.91 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.64 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | -1.18 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRV | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.58 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.33 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.69 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок TRV и V
Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRV | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.11% | -51.90% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -20.38% | +12.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.47% | -20.38% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.90% | -28.60% | +9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.28% | -36.36% | -9.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -13.69% | +9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -8.26% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 11.03% | -7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRV и V
The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 5.99% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRV | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.74% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 17.50% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 22.32% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 22.80% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 24.47% | -0.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRV и V
Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.48% | 1.50% | 1.72% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRV и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Travelers Companies, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRV и V
TRV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
TRV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
TRV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 11.92B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
TRV and V have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRV has higher volatility (5.99%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, TRV dropped -55.11% vs V's -51.90%.
TRV currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRV и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор