Сравнение CI с ITUB
CI (Cigna Corporation) and ITUB (Itaú Unibanco Holding S.A.) are both stocks. CI operates in Healthcare Plans (Healthcare), while ITUB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, CI returned 9.60%/yr vs 16.85%/yr for ITUB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CI и ITUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CI показывает доходность 6.42%, а ITUB немного выше – 6.52%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям ITUB по среднегодовой доходности: 9.60% против 16.85% соответственно.
CI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 9.60%
ITUB
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- 16.85%
Сравнение доходности по годам CI и ITUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 6.42% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 6.52% | 86.06% | -23.49% | 54.53% | 30.82% | -6.05% | -30.47% | 8.46% | 12.68% | 30.90% |
Correlation
The correlation between CI and ITUB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2002 г. | 0.26 |
The correlation between CI and ITUB shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CI:
$76.46B
ITUB:
$83.83B
CI:
$23.59
ITUB:
$4.00
CI:
12.28
ITUB:
1.89
CI:
0.71
ITUB:
0.19
CI:
0.28
ITUB:
0.22
CI:
1.81
ITUB:
0.39
CI:
$277.94B
ITUB:
$384.43B
CI:
$19.38B
ITUB:
$131.20B
CI:
$10.03B
ITUB:
$54.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CI vs. ITUB — Ранг доходности на риск
CI
ITUB
Сравнение CI c ITUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CI | ITUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.50 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 3.96 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CI | ITUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.99 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.66 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.44 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.33 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CI и ITUB
Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки ITUB в -69.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и ITUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CI | ITUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.34% | -69.35% | -14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.54% | -20.37% | -6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | -28.17% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -31.59% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -61.96% | +19.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -20.37% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -21.02% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 7.69% | +6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CI и ITUB
Cigna Corporation (CI) и Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) имеют волатильность 9.33% и 9.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CI | ITUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 9.76% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 25.64% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.24% | 30.84% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 33.88% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.76% | 38.50% | -7.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI и ITUB
Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности ITUB в 8.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.12% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 8.46% | 11.26% | 9.20% | 3.61% | 4.21% | 29.81% | 4.80% | 8.21% | 6.93% | 3.35% | 15.63% | 3.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CI и ITUB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и Itaú Unibanco Holding S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CI и ITUB
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ITUB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о валовой прибыли в 32.47B при выручке в 94.91B, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
ITUB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила об операционной прибыли в 12.47B при выручке в 94.91B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
ITUB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о чистой прибыли в 11.42B при выручке в 94.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
CI and ITUB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITUB has higher volatility (9.76%) compared to CI (9.33%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs ITUB's -69.35%.
ITUB currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CI и ITUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор